|
|
From John Graunt to Adolphe Quetelet: on the Origins Of Demography
Kalina, Jan
John Graunt (1620-1674) and Adolphe Quetelet (1796-1874) were two important personalities, who contributed to the origins of demography. As they both developed statistical techniques for the analysis of demographic data, they are important also from the point of view of history of statistics. The contributions of both Graunt and Quetelet especially to the development of mortality tables and models are recalled in this paper. Already from the 17th century, the available mortality tables were exploited for computing life annuities. Also the contribution of selected personalities inspired by Graunt are recalled here, the work of Christian Huygens, Jacob Bernoulli, or Abraham de Moivre is discussed to document that the historical development of statistics and probability theory was connected with the development of demography.
|
|
|
Probabilistic representation of spatial fuzzy sets
Soukup, Lubomír
Membership function of a given fuzzy set is expressed by probability that a point belongs in the fuzzy set. Such a membership function is derived from probability distribution of points on the boundary of the fuzzy set. Polygonal boundary is considered. Spatial operations (conjunction, disjunction, complement) are defined accordingly. Several application areas are mentioned, namely classification of land cover, cadastral mapping, material quality analysis, interferometric monitoring of bridges.
|
|
|
Two Composition Operators for Belief Functions Revisited
Jiroušek, Radim ; Kratochvíl, Václav ; Shenoy, P. P.
In probability theory, compositional models are as powerful as Bayesian networks. However, the relation between belief-function graphical models and the corresponding compositional models is much more complicated due to several reasons. One of them is that there are two composition operators for belief functions. This paper deals with their main properties and presents sufficient conditions under which they yield the same results.
|
|
|
Nestandardní sady hracích kostek
Chybová, Lucie ; Slavík, Antonín (vedoucí práce) ; Hlubinka, Daniel (oponent)
Bakalářská práce pojednává o vybraných typech nestandardních sad hracích kostek s některými překvapivými až paradoxními vlastnostmi. Takové kostky se uplatňují v nejrůznějších hazardních hrách, jejich vlastnosti jsou však zajímavé i z čistě teoretického hlediska. Postupně se zaměřujeme na netranzitivní sady kostek, Lake Wobegon sady a Sichermanovy sady. Při studiu vlastností těchto sad využíváme zejména elementární teorii pravděpodobnosti a teorii cyklotomických polynomů. Veškeré pojmy a výsledky jsou ilustrovány na řadě příkladů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
The principle of anti-superposition in QM and the local solution of the Bell’s inequality problem
Souček, Jiří
V této práci identifikujeme princip superpozice jako hlavní zdroj problémů kvantové mechaniky (měření, kolaps, nelokalita atd.). Princip superpozice pro individuální systémy je nahrazen principem anti-superpozice: žádná netriviální superpozice stavů není možný individuální stav (ale pro ansámbly princip superpozice platí). Modifikovaná kvantová mechanika je založena na principu anti-superpozice a na novém typu teorie pravděpodobnosti (rozšířená teorie pravděpodobnosti [1]), která umožňuje reverzibilní Markovovské procesy jako model pro kvantovou mechaniku. V modifikované kvanotvé mechanice proces měření je procesem uvnitř kvantové mechaniky a je definován pojem pozorování stavu měřícího systému. Výsledná hodnota je atributem ansámblu měřených systémů. Kolaps kvantového stavu je nahrazen procesem selekce. Ukazujeme, že odvození Bellových nerovností není možné a tedy modifikovaná kvantová mechanika je lokální. Hlavní výsledky jsou: lokalita modifikované kvantové mechaniky, lokální vysvětlení EPR korelací, neexistence vlnově-korpuskulární duality, řešení problému měření. Ukazujeme, že kvantová mechanika může být chápána jako nový druh statistické mechaniky pro mnoho-částicové systémy.
Plný text:  PDF
|
|
|
Transformace náhodných veličin
Šára, Michal ; Marek, Luboš (vedoucí práce) ; Malá, Ivana (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá transformacemi náhodných veličin, což je nedílná partie teorie pravděpodobnosti. Cílem této práce je seznámit čtenáře s některými metodami a technikami, které se při transformaci náhodné veličiny používají.Práce si dále klade za cíl nastínit teorii a praktické využití Lebesgueova-Stieltjesova integrálu v teorii pravděpodobnosti.
|
|
|
Geometrická definice pravděpodobnosti
Březinová, Eliška ; Malá, Ivana (vedoucí práce) ; Čabla, Adam (oponent)
Tato práce se zabývá geometrickou definicí pravděpodobnosti aplikovanou na příklady. Podrobněji popisuje Buffonovu úlohu o jehle, u níž jsou Laplaceovy závěry ohledně Ludolfova čísla doplněny vlastním pokusem. Dále je podrobněji řešen problém Bertrandova paradoxu, u nějž jsou závěry prakticky předvedeny na počítačem simulovaných pokusech. Jednu celou kapitolu zabírá dalších osm úloh, které by bylo možné označit jako tzv. "učebnicové" příklady. Na závěr je zmíněno praktické využití geometrické definice pravděpodobnosti, jež bylo vztaženo k oblasti lékařství. V této části je zejména poukázáno na využití modifikovaného Buffonova principu, který slouží např. pro odhad délek planárních struktur.
|
|
|
Basel II. a propočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku
Netolická, Klára ; Blahová, Naděžda (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na propočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku z pohledu kapitálové dohody Basel II. Nejprve je představen širší rámec tématu, který se věnuje kapitálové přiměřenosti a předcházejícím koncepcím, na něž přístupy dle Basel II. navázaly. Následně se práce zabývá dvěma možnými variantami propočtu, mezi kterými si banky mohou v současnosti zvolit. Jedná se o standardizovaný přístup a přístup založený na interním ratingu, který je těžištěm této práce. Od formulace obecných postupů výpočtu kapitálového požadavku autorka postupuje k dílčím problematikám. Značný prostor je věnován odvození funkce rizikové váhy a metodám odhadu pravděpodobnosti defaultu, jednoho z rizikových parametrů, který vstupuje do funkce rizikové váhy.
|
|
| |
|
| |
host ::
RSS.