|
|
Phillipsova křivka z pohledu analýzy časových řad v České republice a Německu
Král, Ondřej ; Arltová, Markéta (vedoucí práce) ; Blatná, Dagmar (oponent)
Fiskální a monetární politika státu se dlouhou dobu opírá o teorii, která nebyla od svého vzniku oficiálně prokázána ani vyvrácena. Současná podoba Phillipsovy křivky prošla výraznou obměnou, ale její relevantnost je stále nejasná. Diplomová práce se zabývá ověřením vzájemného vztahu inflace a nezaměstnanosti v zemích České republiky a Německa v posledních dvaceti letech. Platnost teorie je testována pokročilou analýzou časových řad v programu R. Otestujeme každou z proměnných což eskaluje k otestování vzájemného vztahu mez časovými řadami. Výstupem testování je popis vztahu v každé zemi a porovnání na mezinárodní úrovni. Zde je zjištěno, že dlouhodobý vztah existuje pro obě země. Zatímco pro Českou republiku byl nalezen významný oboustranný vztah, pro Německo je v daném období vztah pouze jednostranný a výrazně slabší.
|
|
|
Jak reagují čerpací stanice v České Republice na změnu ceny ropy na burze?
Hrabalík, Ondřej ; Stroukal, Dominik (vedoucí práce) ; Vozárová, Pavla (oponent)
Práce si kladla za cíl zjistit, jestli se na trhu s pohonnými hmotami v České republice vyskytuje asymetrie, což je zakořeněný předpoklad anebo jde jen o iluzi. Na datech s denními cenami pohonných hmot v ČR a spotových cen ropy Brent, se snaží prokázat nepřítomnost asymetrie na trhu. Analýza je dělaná pomocí asymetrického modelu korekce chyby a následného testovaní asymetrie pomocí výsledných koeficientů z modelu. Výsledky ukazují, že jak trh s benzínem tak i trh s naftou vykazují spíše symetrickou reakci na změnu vstupní ceny. Asymetrie se podařila prokázat jenom ve zlomku zpoždění a výsledek práce proto zní, že asymetrie na trhu s pohonnými hmotami v České republice je spíše iluze než realita.
|
|
|
Dynamic Elasticities of Tax Revenue: Evidence from the Czech Republic
Havránek, Tomáš ; Iršová, Zuzana ; Schwarz, Jiří
Elasticity daňových příjmů vůči odpovídajícím daňovým základům představují klíčové parametry modelování veřejných financí. Studie, které tyto elasticity pro bývalé tranzitivní země odhadují, však neberou ohled na daňové reformy a jejich dopady na daňové příjmy. Publikované odhady jsou tak nekonzistentní. Pomocí unikátních dat o dopadech daňových reforem v České republice odhadujeme krátkodobé a dlouhodobé elasticity daňových příjmů. Naše výsledky ukazují, že daň ze mzdy má dlouhodobou elasticitu 1,4, daň z přidané hodnoty 0,9, daň ze zisku 1,7 a příspěvky na sociální zabezpečení 1. U daně z přidané hodnoty a příspěvků na sociální zabezpečení je reakce daňových příjmů na změnu v daňovém základu rychlá. V případě zbylých dvou kategorií je však prvotní reakce slabá, takže je důležité rozlišovat mezi krátkodobými a dlouhodobými elasticitami. Elasticita daně ze mzdy přesáhne hodnotu 1 až po půl roce.
Plný text:  PDF
|
|
|
Analýha a komparace inflace v ČR a SRN
Maxa, Jan ; Hušek, Roman (vedoucí práce) ; Formánek, Tomáš (oponent)
Cílem diplomové práce je analýza chování inflace v České republice a Spolkové republice Německo pomocí vybraných ekonometrických modelů. Úvod práce je věnován ekonomické teorii inflace -- vysvětlení základních pojmů, způsobů jejího měření a jejímu cílování. Další kapitola je zaměřena na popis měnové politiky ČR a SRN. Dále je popsán ekonometrický aparát -- model vektorové autoregrese (VAR model). S VAR modely úzce souvisí Grangerova kauzalita, analýza funkcí odezvy, kointegrace a model korekce chyby. Tyto ekonometrické modely jsou nejprve teoreticky popsány a následně jsou aplikovány na reálná data vybraných makroekonomických časových řad pro ČR a SRN. Konec práce je doplněn o ekonometrickou predikci použitých veličin.
|
|
|
Modely vývoje inflace a její volatility v ČR
Bisová, Sára ; Hušek, Roman (vedoucí práce) ; Pelikán, Jan (oponent)
Cílem diplomové práce je modelování a analýza vývoje inflace v České republice na základě aplikace vybraných ekonometrických modelů. V práci je nejdříve stručně popsána ekonomická teorie inflace - vysvětlení základních pojmů, způsoby měření inflace, postupy jejího sledování ze strany České národní banky a krátký pohled do historického vývoje inflace v české ekonomice. Dále jsou zvoleny dva ekonometrické přístupy k modelování inflace - modely volatility časových řad (speciálně modely ARCH a GARCH) a modely VAR (modely vektorové autoregrese). V souvislosti s modely VAR je zkoumána také Grangerova kauzalita, analýza funkcí odezvy, kointegrace a modely korekce chyby. Ekonometrické přístupy modelování jsou nejdříve teoreticky popsány. Dále jsou vybrány vhodné konkrétní modely pro odhad a ty jsou následně aplikovány na reálná data vybraných makroekonomických časových řad. Výsledky jsou interpretovány a aplikované modely srovnány co do kvality ekonometrické analýzy a predikce.
|
|
|
Ekonometrická analýza vývoje inflace v ČR
Demeš, Jiří ; Hušek, Roman (vedoucí práce) ; Pánková, Václava (oponent)
Cílem diplomové práce je analýza vývoje inflace pomocí vhodných ekonometrických modelů. V průběhu textu je nejdříve popsána inflace včetně jejích forem a možnostech měření. Je zmíněna důležitost sledování a analyzování inflace z pohledu České národní banky. Následně jsou popsány časové řady a jejich vlastnosti, které jsou důležité z hlediska konstrukce ekonometrických modelů. V další části se práce zaměřuje na popis ekonometrických modelů. Jedná se konkrétně o modely vektorové autoregrese, v této souvislosti je diskutována podstata Grangerovy kauzality a funkce odezvy (impuls reakce), a dále o jednorovnicové i vícerovnicové modely korekce chyby. Empirická část práce obsahuje aplikaci těchto modelů na vybrané makroekonomické časové řady v ČR s cílem analyzovat vztah inflace s jednotlivými makroekonomickými veličinami. Je zvolen optimální model vektorové autoregrese a jsou interpretovány výsledky Grangerovy kauzality a funkce odezvy. Jsou také rovněž aplikovány modely korekce chyby, které zkoumají problematiku kointegrace.
|
host ::
RSS.