Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"longevity dluhopis|pojistněmatematická rizika|úmrtnostní model|zajištění"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stochastické modely úmrtnosti v kontextu kvantifikace vybraných pojistněmatematických rizik
 Šešulka, Marek ; Hendrych, Radek (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Práce se věnuje stochastickým úmrtnostním modelům v kontextu pojistněmatematických rizik. V teoretické části definuje pět úmrtnostních modelů společně s přístupem k predikci. Zavádí testy, které mají za cíl ohodnocení a posouzení věrohodnosti predikcí. Dále představuje pojistněmatematická rizika vztahující se k úmrtnostní tematice. Zabývá se zajištěním rizika dlouhověkosti pomocí finančního instrumentu zvaného longevity dluhopis skrze Wangovu transformaci. V empirické části nejprve odhaduje, popisuje a interpretuje všechny modely na základě českých dat. Poté je provedeno vyhodnocení predikční modelů, pro obě pohlaví a dva zvolené věky. V poslední části práce je zpracováno ocenění longevity dluhopisu a s ním spojené ceny rizika.
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English