|
|
Empirické odhady ve stochastickém programování; závislá data
Kolafa, Ondřej ; Kaňková, Vlasta (vedoucí práce) ; Dupačová, Jitka (oponent)
Práce pojednává o úlohách stochastického programování založených na empirickém a teoretickém rozdělení a jejich vzájemném vztahu. Nejdříve se věnuje případu úloh, kdy empirické rozdělení odpovídá nezávislému náhodném výběru. Jsou ukázány některé základní vlastnosti a poté konvergence úlohy založené na empirickém rozdělení k úloze teoretické. Práce dále zavádí různé druhy závislosti - m-závislost, mixingy a také obecnější pojem slabé závislosti. Pro posloupnosti s některými z těchto závislostí jsou dokázány podobné vlastnosti, které platí pro posloupnosti nezávislé. V práci jsou na závěr teoretické poznatky demonstrovány na numerických příkladech, ve kterých jsou porovnávány posloupnosti závislé s nezávislými i posloupnosti s různou závislostí mezi sebou.
|
|
|
Empirické odhady ve stochastickém programování; závislá data
Kolafa, Ondřej ; Kaňková, Vlasta (vedoucí práce) ; Dupačová, Jitka (oponent)
Práce pojednává o úlohách stochastického programování založených na empirickém a teoretickém rozdělení a jejich vzájemném vztahu. Nejdříve se věnuje případu úloh, kdy empirické rozdělení odpovídá nezávislému náhodném výběru. Jsou ukázány některé základní vlastnosti a poté konvergence úlohy založené na empirickém rozdělení k úloze teoretické. Práce dále zavádí různé druhy závislosti - m-závislost, mixingy a také obecnější pojem slabé závislosti. Pro posloupnosti s některými z těchto závislostí jsou dokázány podobné vlastnosti, které platí pro posloupnosti nezávislé. V práci jsou na závěr teoretické poznatky demonstrovány na numerických příkladech, ve kterých jsou porovnávány posloupnosti závislé s nezávislými i posloupnosti s různou závislostí mezi sebou.
|
|
|
Multistage Stochastic Programming Problems - Decomposition
Lapšanská, Alica ; Kaňková, Vlasta (vedoucí práce) ; Lachout, Petr (oponent)
V práci je představena úloha vícestupňového stochastického programování a její aplikace na několik praktických problémů. Detailněji je rozebírán případ, kdy má náhodný prvek autoregresní vlastnost a množiny omezení jsou ve tvaru individuálních pravděpodobnostních omezení. Pro tyto úlohy jsou uvedeny podmínky, které musí dobře definovaný problém splňovat. Dále je řešena aproximace úlohy a rychlost její konvergence při empirickém odhadu distribuční funkce. Nakonec je vyřešen problém týkající se investování do finančních instrumentů, který je definován jako úloha dvoustupňového stochastického programování s pravděpodobnostným omezením a náhodným prvkem řídícím se autoregresní posloupností. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Numerická studie simultánních rovnic
Šaroch, Vojtěch ; Lachout, Petr (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Název práce: Numerická studie simultánních rovnic Autor: Vojtěch Šaroch Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. Abstrakt: V této práci se zabýváme ekonometrickými soustavami simultánních rovnic. V první kapitole se seznámíme s teoretickými aspekty uvedené problematiky, zejména odhadovým procedurám a jejich vlastnostem. Zmíníme také otázky identifikace a nekonzis- tence OLS-odhadů při simultánním modelování. Ve druhé kapitole se věnujeme základní teorii odhadu. Zejména se budeme soustředit na intervalové odhady a přesnost odhadu. Zmíníme se také o empirickém přístupu v dané problematice. Ve třetí kapitole potom provedeme numerickou studii na jednoduchém makroekonomickém modelu na uměle vy- tvořených datech. Zajímat nás budou mimo jiné vlastnosti intervalových odhadů parametrů, rychlost konvergence či rozdíl mezi empirickým a teoretickým odhadem. Klíčová slova: Soustava simultánních rovnic, intervalové odhady, empirické odhady 1
|
|
|
Problém prodavače novin
Šedina, Jaroslav ; Dupačová, Jitka (vedoucí práce) ; Lachout, Petr (oponent)
Tato práce se zabývá problémem prodavače novin a jeho různými obměnami. V první kapitole je zaveden aparát, který je třeba k vyšetřování optimálního řešení úlohy. Druhá kapitola obsahuje různé formulace problému prodavače novin a jejich řešení, například metodou SAA. V závěru jsou výsledky aplikovány na výpočet podmíněné míry rizika CVaR a v programu R je uvedena numerická studie, která porovnává parametrický a neparametrický přístup k úloze. Text je průběžně doplňován grafy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Numerická studie simultánních rovnic
Šaroch, Vojtěch ; Lachout, Petr (vedoucí práce) ; Hendrych, Radek (oponent)
Název práce: Numerická studie simultánních rovnic Autor: Vojtěch Šaroch Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. Abstrakt: V této práci se zabýváme ekonometrickými soustavami simultánních rovnic. V první kapitole se seznámíme s teoretickými aspekty uvedené problematiky, zejména odhadovým procedurám a jejich vlastnostem. Zmíníme také otázky identifikace a nekonzis- tence OLS-odhadů při simultánním modelování. Ve druhé kapitole se věnujeme základní teorii odhadu. Zejména se budeme soustředit na intervalové odhady a přesnost odhadu. Zmíníme se také o empirickém přístupu v dané problematice. Ve třetí kapitole potom provedeme numerickou studii na jednoduchém makroekonomickém modelu na uměle vy- tvořených datech. Zajímat nás budou mimo jiné vlastnosti intervalových odhadů parametrů, rychlost konvergence či rozdíl mezi empirickým a teoretickým odhadem. Klíčová slova: Soustava simultánních rovnic, intervalové odhady, empirické odhady 1
|
host ::
RSS.