|
|
Analýza úvěrového procesu
Jeřábek, Jan ; Půlpánová, Stanislava (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na oblast úvěrování a popisuje jednotlivé části úvěrového procesu. Od definování úvěrové strategie a politiky, přes analýzu úvěruschopnosti klienta, až po případné řešení problémových úvěrů. V první části je vymezen úvěrový obchod, jeho základní charakteristiky a systematizace. Jsou zde také uvedeny rizika spojené s úvěrováním. V druhé části jsou popsány jednotlivé kroky úvěrového procesu. V závěru se práce věnuje negativnímu vývoji úvěrového vztahu -- selhání dlužníka. Popisuje základní způsoby řešení takových úvěrů a zároveň je nastíněna aktuální situace v oblasti úvěrů v selhání na českém bankovním trhu a přístup konkrétní banky České spořitelny, a.s., který je ilustrován pomocí údajů z účetní závěrky.
|
|
|
Vývoj spotřebitelského úvěrování v České republice
Bobovych, Renata ; Půlpánová, Stanislava (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spotřebitelských úvěrů. Vymezuje jejích jednotlivé druhy. Rozebírá právní úpravu tohoto produktu, porovnává původní zákon z roku 2001 s novým zákonem o spotřebitelském úvěrů , který působí od roku 2011. Zmiňuje úvěrové riziko a metodu jeho řízení. Stěžejní část práce se zabývá vývojem bankovních a nebankovních spotřebitelských úvěrů v České republice. Na závěr je provedeno srovnání trhu ČR, Slovenská a SRN.
|
|
|
Scoring Models in Finance (Skóringové modely ve financích)
Rychnovský, Michal ; Zouhar, Jan (vedoucí práce) ; Kalčevová, Jana (oponent)
Cílem této práce je popsat aplikace modelu logistické regrese pro odhad pravděpodobnosti defaultu klienta a stručně nastínit proces vývoje skóringových funkcí ve finanční praxi. Nejdříve uvádíme teoretický popis logistické regrese, následovaný postupným odvozením tří nejpoužívanějších skóringových modelů. Poté přicházíme s formální definicí Giniho koeficientu jako míry diverzifikační schopnosti modelu a odvozujeme výpočetní formule (Somersova typu) pro jeho odhad. Hlavní částí práce je potom popis úplného procesu vývoje skóringových funkcí, ilustrovaný na reálných příkladech z praxe.
|
|
|
Dynamic Model of Losses of Creditor with a Large Mortgage Portfolio
Šmíd, Martin ; Gapko, Petr
We propose a dynamic model of mortgage credit losses. We assume borrowers to hold assets covering the instalments and to own a real estate which serves as a collateral; both the value of the assets and the price of the estate follow general stochastic processes driven by common and individual factors. We describe the correspondence between the common factors, the percentage of defaults and the loss given default and we suggest a procedure of econometric estimation of the model.
|
|
|
Modeling a distribution of mortgage credit losses
Gapko, Petr ; Šmíd, Martin
One of the biggest risks arising from financial operations is the risk of counterparty default, commonly known as a “credit risk”. Leaving unmanaged, the credit risk would, with a high probability, result in a crash of a bank. In our paper, we will focus on the credit risk quantification methodology. We will demonstrate that the current regulatory standards for credit risk management are at least not perfect, despite the fact that the regulatory framework for credit risk measurement is more developed than systems for measuring other risks, e.g. market risks or operational risk. Generalizing the well known KMV model, standing behind Basel II, we build a model of a loan portfolio involving a dynamics of the common factor, influencing the borrowers’ assets, which we allow to be non-normal. We show how the parameters of our model may be estimated by means of past mortgage deliquency rates.
|
|
| |
|
| |
|
|
Development of the concept of the capital adequacy in the Slovak banking sector
Cipková, Dagmara ; Půlpánová, Stanislava (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vývoje kapitálové přiměřenosti na Slovensku. Popisuje úpravu výpočtu kapitálové přiměřenosti na základě úpravy Basel I, od které postupně přechází k úpravě Basel II, a stručně popisuje novou připravovanou úpravu. Jádro práce tvoří metody výpočtu úvěrového, tržního a operačního rizika a následující stanovení kapitálových požadavků. Jednotlivé metody jsou popsány v rámci jednotlivých úprav se zohledněním postupnosti využívání. Pozornost je taktéž věnována stručné charakteristice tří pilířů Basel II. Celkový vývoj je doplněn údaji z bankovního sektoru.
|
|
|
Komparace bankovních a nebankovních spotřebitelských úvěrů
Kubíková, Eva ; Půlpánová, Stanislava (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spotřebitelských úvěrů. Vysvětluje jejich právní podstatu, která vyplývá již z nového zákona platného od roku 2011. Prezentuje jednotlivé druhy tohoto úvěru, se kterými se může klient setkat v produktovém portfoliu českých bank a nebankovních institucí. Dále seznamuje čtenáře s významností řízení úvěrového rizika a současnými úvěrovými registry v ČR. Práce se ale hlavně zabývá analýzou vývoje objemu spotřebitelských úvěrů v bankovní a nebankovní sféře v posledních letech a zkoumá dopad finanční krize na tento trh.
|
|
|
Analýza úvěrového procesu
Zemanová, Eva ; Půlpánová, Stanislava (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na oblast úvěrování a popisuje jednotlivé části úvěrového procesu -- formulování úvěrových politik, prvotní kontakt s klientem a sběr informací, úvěrová analýza, rozhodnutí o úvěru a následné monitorování klienta. Součástí práce je také vymezení úvěrů a jejich systematizace, právní základy úvěrování a uvedení souvisejících rizik. V závěru práce je ukázán vývoj zadluženosti v ČR v posledních několika letech a zdůrazněny rozdíly v objemu úvěrů poskytnutých jednotlivým typům příjemců úvěrů (domácnosti, podniky).
|
host ::
RSS.