|
|
Loan Book Credit Risk Stress Testing - Survey on Practice in the Czech Republic
Argayová, Šárka ; Pečená, Magda (vedoucí práce) ; Kubíček, Martin (oponent)
Zátěžové testování je termínem používaným pro metody zkoumající dopad negativního šoku na finanční systém či kapitálovou přiměřenost jednotlivých finančních institucí. Jelikož úvěrové riziko je typicky nejvýznamnějším bankovním rizikem a jak naznačují mezinárodní studie, metody pro zátěžové testování v této oblasti patří k nejméně rozvinutým, stalo se hlavním předmětem této práce. Tématem je pak především zátěžové testování na mikro úrovni, tedy testy prováděné jednotlivými bankami. V teoretické části práce je podrobně popsán celý proces zátěžového testování; od regulatorních požadavků Basel II, přes význam tohoto testování pro instituce samotné až po příklady nejčastějších zátěžových testů. Výrazný přínos k tématu spočívá ve studii na téma zátěžového testování provedené v největších českých bankách a ve zkonstruovaném modelu, který upozorňuje na důležitost správné aplikace bottom-up přístupu pro přesný odhad kapitálového požadavku díky segmentaci portfolia a možný negativní vliv testů prováděných v rámci programu společného zátěžového testování ČNB.
|
|
|
Analýza vývoje kvality bankovních portfolií
Petrášová, Kamila ; Blahová, Naděžda (vedoucí práce) ; Kaimova, Nadira (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou vývoje kvality bankovních portfolií na českém trhu v období od roku 2004 do roku 2014. V úvodní části jsou definována regulatorní pravidla analyzované oblasti a jejich změny. Pravidla jsou uvedena pro kategorizaci pohledávek za klienty, tvorbu opravných položek a rezerv, koncentraci portfolia a výši kapitálu. Další část práce je zaměřena na analýzu vývoje kvality bankovního portfolia celého bankovního sektoru. V této části jsou popsány faktory, které ve sledovaném období ovlivňovaly celý bankovní sektor. V závěrečné kapitole práce zkoumá kvalitu bankovních portfolií tří bank ve sledovaných oblastech. Pro srovnání kvality jsou použity vybrané poměrové ukazatele.
|
|
|
Analysis of the new Basel III regulatory principles
Turjaková, Anna ; Blahová, Naděžda (vedoucí práce) ; Marková, Jana (oponent)
Cílem diplomové práce je provést analýzu vývoje regulatorního rámce a jeho současného stavu podle nejnovějšího propracovaného rámce Basel III, vyvinutého v reakci na finanční krizi. Pravidla představují podstatné zvýšení kvality, množství a transparentnosti kapitálu ve srovnání s předkrizovou situací. Basel III má makroprudenční i mikroprudenční zaměření. Diplomová práce popíše vývoj a nedostatky regulatorních pravidel, které vyžadovaly neustále přepracování rámce. Basilejský režim se vyvíjí spolu se změnami finančního systému a systémem řízení finančních rizik. Ačkoliv původ finanční krize z roku 2007 je na trhu s cennými papíry krytých hypotékami, byl to právě bankovní sektor, který hrál svou roli při rozšíření těchto problémů. Diplomová práce bude proto zaměřena i na podstatné nedostatky bankovní regulace a dohledu, které vedly nebo přispěly k rozšíření krize. Následně bude kladen důraz na regulatorní nápravná opatření, která byla přijata k posílení stability bankovního sektoru a k zabránění nepříznivých událostí v budoucnosti. Prostřednictvím monitoringu BCBS je popsán stav bankovního sektoru pokud jde o splnění nových pravidel. V závěru je uvedena analýza IMF o tom, zda nová pravidla znamenají pro banky nutnost zvyšování nákladů, které by se mohly odrazit ve zvýšených úvěrových sazbách klientských úvěrů. Na základě různých odborných analýz je poskytnuto zhodnocení nových pravidel. Ačkoli Basel III adresoval podstatné nedostatky předchozího rámce, zůstávají stále nedořešené otázky, které by mohly vést k budoucí nestabilitě finančního systému.
|
host ::
RSS.