Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Perfektní simulace ve stochastické geometrii
Sadil, Antonín ; Prokešová, Michaela (vedoucí práce) ; Beneš, Viktor (oponent)
Perfektní simulací označujeme metody, jež umožňují generování přesných vzorků z nějakého složitého, přímo nedostupného rozdělení, pomocí couplingu trajektorií zvoleného markovského řetězce. Tyto metody nejčastěji převádějí tradiční Markov chain Monte Carlo (MCMC) algoritmy na algoritmy, jejichž výstupem je přesný vzorek ze žádaného stacionárního rozdělení namísto přibližného vzorku získaného dlouhým během markovského řetězce. V posledních letech bylo vyvinuto mnoho algoritmů perfektní simulace. Tato práce podává sjednocený přehled dostupných metod s aplikací na bodové procesy, zejména na Strausův proces a proces s plošnou interakcí. Jednotlivé algoritmy a jejich vlastnosti jsou srovnány jak teoreticky, tak pomocí simulací.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.