|
|
Technické rezervy neživotního pojištění v interních modelech solventnosti
Thomayer, Jiří ; Mertl, Jakub (vedoucí práce) ; Pešta, Michal (oponent)
Název práce: Technické rezervy neživotního pojištění v interních modelech sol- ventnosti Autor: Bc. Jiří Thomayer Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Ing. Jakub Mertl Abstrakt: V této práci studujeme a popisujeme výpočet solventnostního kapitálu pomocí standardní formule obsažené ve směrnici Evropské unie (Solventnost II), která má být zavedena do praxe na území Evropy 1. ledna 2013. Tento výpočet je popsán v kvantitivní dopadové studii 5. K tomu si popíšeme obecný přístup k měření rizik a uvedeme některé konkrétní v praxi používané míry na měření rizik. Vysvětlíme, za jakých podmínek je možné standardní formuli nebo její část nahradit interním modelem. Dále uvedeme nevýhody použití standardní formule a navrhneme možný interní model na výpočet rizika rezerv a rizika pojistného v neživotním pojištění. Nakonec navrhnutý model pro výpočet rizika rezerv v ne- životním pojištění aplikujeme v praxi. Klíčová slova: Standardní formule, Měření rizik, Solventnost II, Interní model;
|
|
|
Neproporcionální zajištění v Solventnosti II
Havlíková, Tereza ; Justová, Iva (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Název práce: Neproporcionální zajištění v Solventnosti II Autor: Tereza Havlíková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Ing. Iva Justová, Ph.D. E-mail vedoucího: iva justova@hotmail.com Abstrakt: V předložené práci studujeme způsob zohlednění neproporcionálního zajištění v neživotním pojištění. Zabýváme se výpočtem kapitálového požadavku v Solventnosti II. Zaměřujeme se na riziko pojistného a rezerv. Vycházíme z pos- lední kvantitativní dopadové studie QIS 5. V první části práce se seznamujeme se základními pojmy a vzorci. Dále, v hlavní části, popisujeme standardní vzorec pro výpočet kapitálového požadavku, ze kterého odvozujeme vzorec pro výpočet kapitálového požadavku se zohledněním vlivu zajištění. V poslední kapitole ap- likujeme postup odvození v příkladě, ve kterém zkoumáme vliv parametrů na výši kapitálového požadavku. Klíčová slova: neproporcionální zajištění, Solventnost II, neživotní pojistné riziko 1
|
|
|
Interest rate spreads on government bonds
Antoniewiczová, Petronella ; Žák, Kamil (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Predložená práca sa zaoberá rozpadom výnosov vládnych dlhopisov na rizikové zložky. Konkrétnejšie rozoberá kapitál na likviditu, nelikviditnosť straty a očakávané straty. Na úvod hovoríme o vlastnostiach dlhopisov, konkrétne vládnych dlhopisov, ďalej rozoberáme niektoré elementy, na ktoré sa môžu rozpadnúť výnosy vládnych dlhopisov. Na záver implementujeme úrokové sadzby dlhopisov troch členských štátov Európskej únie a na Vašíčkovom modeli ukážeme ako namodelovať bezrizikovú časť úrokovej miery.
|
|
| |
|
|
Neživotní pojistné riziko v Solventnosti II - parametry specifické pro pojišťovnu
Šimková, Barbora ; Justová, Iva (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
bakalářské práce Název práce: Neživotní pojistné riziko v Solventnosti II - parametry specifické pro pojišt'ovnu Autor: Barbora Šimková Katedra / Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Ing. Iva Justová Ph.D. Abstrakt: Předmětem bakalářské práce je porovnání metod, kterými je možné spočítat specifické odhady směrodatných odchylek rizika pojistného v neživotním pojištění. Rizikem pojistného rozumíme riziko plynoucí z nedostatečného pojistného, kdy pojišt'o- vna nemá dostatečné krytí na budoucí škody. Způsoby výpočtu vychází ze statických metod a jsou při nich využity poznatky přednášené na MFF UK. V bakalářské práci jsou rozebrány metody výpočtu specifických parametrů a je v ní popsán postup k výpočtu kapitálového požadavku pro riziko pojistného a rezerv, přičemž kapitálový požadavek zohledňuje parametry tohoto rizika. V závěru práce je provedeno hodnocení kapitálového požadavku za použití specifických parametrů pro pojišt'ovnu na skupině pojišt'oven z různých zemí, které využily jejich nahrazení ve výpočtu rizika pojistného v Solvent- nosti II. Klíčová slova: neživotní pojistné riziko, Solventnost II, parametry specifické pro pojišt'ovnu
|
|
|
Interest rate spreads on government bonds
Antoniewiczová, Petronella ; Žák, Kamil (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Predložená práca sa zaoberá rozpadom výnosov vládnych dlhopisov na rizikové zložky. Konkrétnejšie rozoberá kapitál na likviditu, nelikviditnosť straty a očakávané straty. Na úvod si povieme vlastnosti dlhopisov, konkrétne vládnych dlhopisov, ďalej rozoberieme niektoré elementy, na ktoré sa môžu rozpadnúť výnosy vládnych dlhopisov. Na záver implementujeme úrokové sadzby dlhopisov troch členských štátov Európskej únie.
|
|
|
Výpočet rizikového kapitálu pro investiční životní pojištění
Coufal, Tomáš ; Lukášek, Josef (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Název práce: Výpočet rizikového kapitálu pro investiční životní pojištění Autor: Bc. Tomáš Coufal Katedra/Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Josef Lukášek e-mail vedoucího: Josef.Lukasek@allianz.cz Abstrakt: Investiční životní pojištění je moderním flexibilním druhem život- ního pojištění. V posledním desetiletí zaznamenáváme výrazný nárůst pop- ularity investičního životního pojištění. Diskuze o dopadu nové direktivy Solventnost II na životní pojišťovny se však zaměřují zejména na tradiční životní pojištění. Tato práce se zabývá problémem výpočtu rizikového kapi- tálu pro investiční životní pojištění. Součástí práce je analýza dopadu různých druhů garancí v případě smrti, lhůt placení pojistného, doby do splatnosti a tržně dynamického chování pojistníků na výpočet rizikového kapitálu. Klíčová slova: Investiční životní pojištění, Solventnost II, Rizikový kapitál, kapitálový požadavek
|
|
|
Neživotní pojistné riziko v Solventnosti II - parametry specifické pro pojišťovnu
Šimková, Barbora ; Justová, Iva (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
bakalářské práce Název práce: Neživotní pojistné riziko v Solventnosti II - parametry specifické pro pojišt'ovnu Autor: Barbora Šimková Katedra / Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Ing. Iva Justová Ph.D. Abstrakt: Předmětem bakalářské práce je porovnání metod, kterými je možné spočítat specifické odhady směrodatných odchylek rizika pojistného v neživotním pojištění. Rizikem pojistného rozumíme riziko plynoucí z nedostatečného pojistného, kdy pojišt'o- vna nemá dostatečné krytí na budoucí škody. Způsoby výpočtu vychází ze statických metod a jsou při nich využity poznatky přednášené na MFF UK. V bakalářské práci jsou rozebrány metody výpočtu specifických parametrů a je v ní popsán postup k výpočtu kapitálového požadavku pro riziko pojistného a rezerv, přičemž kapitálový požadavek zohledňuje parametry tohoto rizika. V závěru práce je provedeno hodnocení kapitálového požadavku za použití specifických parametrů pro pojišt'ovnu na skupině pojišt'oven z různých zemí, které využily jejich nahrazení ve výpočtu rizika pojistného v Solvent- nosti II. Klíčová slova: neživotní pojistné riziko, Solventnost II, parametry specifické pro pojišt'ovnu
|
|
|
Výpočet rizikového kapitálu pro investiční životní pojištění
Coufal, Tomáš ; Lukášek, Josef (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Název práce: Výpočet rizikového kapitálu pro investiční životní pojištění Autor: Bc. Tomáš Coufal Katedra/Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Josef Lukášek e-mail vedoucího: Josef.Lukasek@allianz.cz Abstrakt: Investiční životní pojištění je moderním flexibilním druhem život- ního pojištění. V posledním desetiletí zaznamenáváme výrazný nárůst pop- ularity investičního životního pojištění. Diskuze o dopadu nové direktivy Solventnost II na životní pojišťovny se však zaměřují zejména na tradiční životní pojištění. Tato práce se zabývá problémem výpočtu rizikového kapi- tálu pro investiční životní pojištění. Součástí práce je analýza dopadu různých druhů garancí v případě smrti, lhůt placení pojistného, doby do splatnosti a tržně dynamického chování pojistníků na výpočet rizikového kapitálu. Klíčová slova: Investiční životní pojištění, Solventnost II, Rizikový kapitál, kapitálový požadavek
|
|
|
Technické rezervy neživotního pojištění v interních modelech solventnosti
Thomayer, Jiří ; Mertl, Jakub (vedoucí práce) ; Pešta, Michal (oponent)
Název práce: Technické rezervy neživotního pojištění v interních modelech sol- ventnosti Autor: Bc. Jiří Thomayer Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Ing. Jakub Mertl Abstrakt: V této práci studujeme a popisujeme výpočet solventnostního kapitálu pomocí standardní formule obsažené ve směrnici Evropské unie (Solventnost II), která má být zavedena do praxe na území Evropy 1. ledna 2013. Tento výpočet je popsán v kvantitivní dopadové studii 5. K tomu si popíšeme obecný přístup k měření rizik a uvedeme některé konkrétní v praxi používané míry na měření rizik. Vysvětlíme, za jakých podmínek je možné standardní formuli nebo její část nahradit interním modelem. Dále uvedeme nevýhody použití standardní formule a navrhneme možný interní model na výpočet rizika rezerv a rizika pojistného v neživotním pojištění. Nakonec navrhnutý model pro výpočet rizika rezerv v ne- životním pojištění aplikujeme v praxi. Klíčová slova: Standardní formule, Měření rizik, Solventnost II, Interní model;
|
host ::
RSS.