|
|
Identifikace a zohlednění změn ve vývoji škod při výpočtu IBNR rezerv
Brdíčková, Jana ; Trchová, Radka (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Uvedená práce popisuje širokou škálu modelů pro odhad rezervy na pojistná plnění, jako jsou chain ladder, Mnichovský chain ladder, Cape Cod nebo regresní metody. Zaměřuje se především na identifikaci předpokladů jednotlivých metod, jejich ověření, důsledky nesplnění a případné úpravy modelů. V neposlední řadě pojednává o anomáliích a specifikách historických dat a snaží se navrhnout řešení, která zmírní, případně zcela vyřeší dopady pojmenovaných nedostatků. Závěrečná část se věnuje analýze skutečných dat z pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel.
|
|
|
Výpočetní prostředky stanovení IBNR rezerv neživotního pojištění
Gregor, Štěpán ; Krafferová, Helga (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Název práce: Výpočetní prostředky stanovení IBNR rezerv neživotního pojištění Autor: Bc. Štěpán Gregor Katedra (ústav): Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Helga Krafferová, UNIQA pojišťovna, a.s. e-mail vedoucího: Helga.Krafferova@uniqa.cz Abstrakt: Technické rezervy představují závazky pojišťovny vůči jejím klientům. V této práci se zaměříme na výpočetní metody rezervy na škody vzniklé do konce běžného účetního období, ale v tomto účetním období dosud nehlášené. Nejrozšířenější výpočetní metodou této rezervy je metoda chain-ladder, kterou v této práci detailně popíšeme. S využitím poznatků v této práci demonstrujeme výpočet rezervy na datech z pojistného trhu. Přílohou této práce je také samostatný výpočetní program. Klíčová slova: Pojišťovnictví, IBNR rezerva, chain-ladder
|
|
|
Munich chain ladder method
Janáková, Veronika ; Pleška, Martin (vedoucí práce) ; Jedlička, Petr (oponent)
Názov práce: Mníchovská metóda chain ladder Autor: Bc. Veronika Janáková Katedra: Katedra pravdepodobnosti a matematickej štatistiky Vedúci diplomovej práce: Mgr. Martin Pleška e-mail vedúceho: martin.pleska@cz.pwc.com Abstrakt: Poist'ovňa je povinná vytvárat' technické rezervy na krytie rizík z po- ist'ovacej činnosti. V oblasti neživotného poistenia je jednou zo základných rezerv tzv. IBNR rezerva - rezerva na škody, ktoré už vznikli ale ešte neboli nahlásené po- ist'ovni. Obsahom a základným ciel'om predloženej práce je priblíženie metódy sta- novovania odhadu rezervy IBNR - Mníchovskej Chain Ladder metódy. Mníchovská Chain Ladder metóda vznikla modifikáciou štandardnej Chain Ladder metódy - jednej z najpoužívanejších metód pre stanovenie odhadu IBNR rezervy. Práca sa zameriava na dôvody, ktoré viedli k modifikácii štandardného Chain Ladder výpočtu, vysvetl'uje samotný výpočet modifikovanej metódy a v závere prezentuje i praktickú aplikáciu metódy na reálne dáta a porovnanie výsledku s klasickou, výpočetne jednoduchšou metódou Chain Ladder. Kl'účové slová: IBNR rezerva, chain ladder, Mníchovský chain ladder 1
|
|
|
Stavové modelování vývojových trojúhelníků
Kohout, Marek ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Hlavním cílem diplomové práce je popsat techniku doplnění vývojových troj- úhelníků neživotního pojištění (výpočet IBNR rezervy) založenou na stavových modelech a následně ji aplikovat na reálné vývojové trojúhelníky. Na rozdíl od (Atherino a kol., 2010) je v praktické části použita pro modelování knihovna KFAS ve statistickém softwaru R. Práce také poskytuje přehled možných úprav vstupních dat nebo použitých modelů a následně porovnává dosažené výsledky pomocí těchto kroků na stejných vývojových trojúhelnících (např. logaritmická transformace dat nebo intervence pro odlehlá pozorování). Speciální pozornost je věnována logaritmicko-normální modifikaci základního stavového modelu. Nedíl- nou součástí numerické studie je také reziduální diagnostika použitých modelů a simulační přístup k IBNR rezervám. 1
|
|
|
Výpočetní prostředky stanovení IBNR rezerv neživotního pojištění
Gregor, Štěpán ; Krafferová, Helga (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Název práce: Výpočetní prostředky stanovení IBNR rezerv neživotního pojištění Autor: Bc. Štěpán Gregor Katedra (ústav): Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Helga Krafferová, UNIQA pojišťovna, a.s. e-mail vedoucího: Helga.Krafferova@uniqa.cz Abstrakt: Technické rezervy představují závazky pojišťovny vůči jejím klientům. V této práci se zaměříme na výpočetní metody rezervy na škody vzniklé do konce běžného účetního období, ale v tomto účetním období dosud nehlášené. Nejrozšířenější výpočetní metodou této rezervy je metoda chain-ladder, kterou v této práci detailně popíšeme. S využitím poznatků v této práci demonstrujeme výpočet rezervy na datech z pojistného trhu. Přílohou této práce je také samostatný výpočetní program. Klíčová slova: Pojišťovnictví, IBNR rezerva, chain-ladder
|
|
|
Identifikace a zohlednění změn ve vývoji škod při výpočtu IBNR rezerv
Brdíčková, Jana ; Trchová, Radka (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Uvedená práce popisuje širokou škálu modelů pro odhad rezervy na pojistná plnění, jako jsou chain ladder, Mnichovský chain ladder, Cape Cod nebo regresní metody. Zaměřuje se především na identifikaci předpokladů jednotlivých metod, jejich ověření, důsledky nesplnění a případné úpravy modelů. V neposlední řadě pojednává o anomáliích a specifikách historických dat a snaží se navrhnout řešení, která zmírní, případně zcela vyřeší dopady pojmenovaných nedostatků. Závěrečná část se věnuje analýze skutečných dat z pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel.
|
|
|
Munich chain ladder method
Janáková, Veronika ; Pleška, Martin (vedoucí práce) ; Jedlička, Petr (oponent)
Názov práce: Mníchovská metóda chain ladder Autor: Bc. Veronika Janáková Katedra: Katedra pravdepodobnosti a matematickej štatistiky Vedúci diplomovej práce: Mgr. Martin Pleška e-mail vedúceho: martin.pleska@cz.pwc.com Abstrakt: Poist'ovňa je povinná vytvárat' technické rezervy na krytie rizík z po- ist'ovacej činnosti. V oblasti neživotného poistenia je jednou zo základných rezerv tzv. IBNR rezerva - rezerva na škody, ktoré už vznikli ale ešte neboli nahlásené po- ist'ovni. Obsahom a základným ciel'om predloženej práce je priblíženie metódy sta- novovania odhadu rezervy IBNR - Mníchovskej Chain Ladder metódy. Mníchovská Chain Ladder metóda vznikla modifikáciou štandardnej Chain Ladder metódy - jednej z najpoužívanejších metód pre stanovenie odhadu IBNR rezervy. Práca sa zameriava na dôvody, ktoré viedli k modifikácii štandardného Chain Ladder výpočtu, vysvetl'uje samotný výpočet modifikovanej metódy a v závere prezentuje i praktickú aplikáciu metódy na reálne dáta a porovnanie výsledku s klasickou, výpočetne jednoduchšou metódou Chain Ladder. Kl'účové slová: IBNR rezerva, chain ladder, Mníchovský chain ladder 1
|
host ::
RSS.