|
|
Otestování indikátorů technické analýzy pro burzovní obchodování
Kaděra, Miroslav ; Hrubý, Martin (oponent) ; Rozman, Jaroslav (vedoucí práce)
Tématem práce je ověření vlastností indikátorů technické analýzy z hlediska jejich vhodnosti pro použití v automatických obchodních systémech pro burzovní obchodování. Práce testuje chování jednoduchého klouzavého průměru, exponenciálního klouzavého průměru a indikátoru RSI. Ke každému indikátoru byl vytvořen jednoduchý testovací automatický obchodní systém. Výnosnost tohoto obchodního systému byla testována v závislosti na různých parametrech použitého indikátoru. Testování bylo provedeno na historických minutových datech za posledních více než 10 let. Výsledky ukazují, že výnosnost systému lze optimalizací parametrů zvýšit až o desítky procent. Pro stabilně profitující obchodování je však zřejmě nutné propracovat více pravidel, než jen parametry indikátorů.
|
|
|
Měření intenzity provozu během pevně daných intervalů v AP
Kubík, Pavel ; Trzos, Michal (oponent) ; Matocha, Tomáš (vedoucí práce)
Práce se zabývá analýzou síťového provozu na směrovači s otevřeným firmware. Nejprve jsou vybrány softwarové platformy, na základě kompatibility s dostupnými přístroji. Poté jsou zhodnoceny vlastnosti nutné pro vývoj vlastní aplikace. Podpora různých programovacích jazyků, podporované vývojové prostředí SDK a dostupné moduly nebo knihovny pro práci se síťovým rozhraním. Na základě těchto faktorů je následně zvolen způsob realizace požadovaného programu. Ten je realizován na firmwaru OpenWRT v jazyce C/C++ s využitím síťové knihovny pcap. Těmito prostředky je zachytáván a analyzován síťový provoz. Získaná data jsou zpracována pomocí metod z technické analýzy jmenovitě na základě klouzavých průměrů, Stochastického oscilátoru a Bollingerových pásem. Z těchto výsledků jsou vytvořeny a ověřovány odhady vývoje provozu. Ty jsou postaveny na lineární extrapolaci, zjednodušené pro pevně dané intervaly. Platnost každé metody je ověřována na základě toho, zda odhaduje hodnoty objemu provozu v rámci Bollingerova pásma, daného standardní odchylkou. Každá metoda je několikanásobně testována v reálném provozu s různými vstupními parametry. Poté je vyhodnocen vliv parametrů na chybovost metod. Jednotlivé metody jsou srovnány a zhodnoceny na základě chování v různých scénářích a podle průměrné relativní chyby.
|
|
|
Otestování indikátorů technické analýzy pro burzovní obchodování
Kaděra, Miroslav ; Hrubý, Martin (oponent) ; Rozman, Jaroslav (vedoucí práce)
Tématem práce je ověření vlastností indikátorů technické analýzy z hlediska jejich vhodnosti pro použití v automatických obchodních systémech pro burzovní obchodování. Práce testuje chování jednoduchého klouzavého průměru, exponenciálního klouzavého průměru a indikátoru RSI. Ke každému indikátoru byl vytvořen jednoduchý testovací automatický obchodní systém. Výnosnost tohoto obchodního systému byla testována v závislosti na různých parametrech použitého indikátoru. Testování bylo provedeno na historických minutových datech za posledních více než 10 let. Výsledky ukazují, že výnosnost systému lze optimalizací parametrů zvýšit až o desítky procent. Pro stabilně profitující obchodování je však zřejmě nutné propracovat více pravidel, než jen parametry indikátorů.
|
|
|
Měření intenzity provozu během pevně daných intervalů v AP
Kubík, Pavel ; Trzos, Michal (oponent) ; Matocha, Tomáš (vedoucí práce)
Práce se zabývá analýzou síťového provozu na směrovači s otevřeným firmware. Nejprve jsou vybrány softwarové platformy, na základě kompatibility s dostupnými přístroji. Poté jsou zhodnoceny vlastnosti nutné pro vývoj vlastní aplikace. Podpora různých programovacích jazyků, podporované vývojové prostředí SDK a dostupné moduly nebo knihovny pro práci se síťovým rozhraním. Na základě těchto faktorů je následně zvolen způsob realizace požadovaného programu. Ten je realizován na firmwaru OpenWRT v jazyce C/C++ s využitím síťové knihovny pcap. Těmito prostředky je zachytáván a analyzován síťový provoz. Získaná data jsou zpracována pomocí metod z technické analýzy jmenovitě na základě klouzavých průměrů, Stochastického oscilátoru a Bollingerových pásem. Z těchto výsledků jsou vytvořeny a ověřovány odhady vývoje provozu. Ty jsou postaveny na lineární extrapolaci, zjednodušené pro pevně dané intervaly. Platnost každé metody je ověřována na základě toho, zda odhaduje hodnoty objemu provozu v rámci Bollingerova pásma, daného standardní odchylkou. Každá metoda je několikanásobně testována v reálném provozu s různými vstupními parametry. Poté je vyhodnocen vliv parametrů na chybovost metod. Jednotlivé metody jsou srovnány a zhodnoceny na základě chování v různých scénářích a podle průměrné relativní chyby.
|
host ::
RSS.