|
|
Economy of doping in cycling: Doping cases and their impact on market value of sponsors
Cihan, Maroš ; Stroukal, Dominik (vedoucí práce) ; Potužák, Pavel (oponent)
Hlavným cílem naší práce bylo analyzovat vplyv negativních eventů, našej případe dopingových kauz, na sponzory cyklistických tímů a jezdců. Taky jsme hodnotili vnímání dopingu a sponzorů diváky a fanúšikmi. Jako metodu jsme využili event study, která měří dopad na tržní hodnotu firmy v čase uveřejnení události. V práci jsou vytvořeny tři modely, ktoré analyzují různé dopingové kauzy a ich vplyv na sponzory. Dospěli jsme k závěru, že dopingové kauzy nemají významní vplyv na tržní hodnotu sponzorů. K tomuto závěru jsme dospěli u všech tří modelů.
|
|
|
Vliv medializovaných událostí na ceny akcií fotbalových klubů
Matoušek, Roman ; Stroukal, Dominik (vedoucí práce) ; Vozárová, Pavla (oponent)
Tato práce analyzuje vliv medializovaných událostí na ceny akcií fotbalových klubů. K tomu byla použita metoda event study a regresní model. Medializovanými událostmi byla významná vítězství v soutěžích nebo korupční aféra v italském fotbale. Práce zjistila, že některé události ovlivňují chování investorů, například korupční aféra v italském fotbale či výhra FC Porto ve finále Ligy mistrů. Teorie efektivních trhů nebyla vyvrácena. Dále bylo zjištěno, že fanoušci -- investoři reagují na výsledky svého týmu, především pak překvapivou výhru a gólový rozdíl. Vyšší množství akcií je obchodováno v sezóně než mimo ni.
|
|
|
Do markets notice economic policymaker changes? An event study
Cvejn, Michal ; Klosová, Anna (vedoucí práce) ; Meeusen, Wim (oponent)
This paper applies event study analysis on stock and bond market data in 14 European countries between 1990 and 2012 in order to assess market reaction to key economic policymaker changes. The analysis relies on methodological framework is based on article of Kuttner & Posen (2010) and on an original database of political events. The empirical results show that policymaker changes are not reflected in markets as single-day events, rather they are associated with several days of increased volatility following the event. Furthermore, elections are shown to be linked with market volatility on the event day as well as in postevent period.
|
|
| |
host ::
RSS.