|
|
Advanced methods of interest rate models calibration
Holotňáková, Dominika ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Práca je zameraná na štúdium pokročilých metód kalibrácie modelov úrokových mier. Teoretická čast' oboznamuje so základnou terminológiou z finančnej mate- matiky, finančných,konkrétne úrokových derivátov. Predstavuje modely úrokových mier, pričom sa zameriava na HJM rámec a podrobne popisuje Libor market mo- del, potom približuje použitie bayesovského princípu pri výpočte pravdepodob- nosti v metódach MCMC. V závere tejto časti sú popísané metódy kalibrácie vola- tility na tržné dáta. Poslednú kapitolu tvorí praktická aplikácia rôznych metód ka- librácie LIBOR market modelu a následne ocenenia úrokovej swapcie. V úvode je popísaný postup úpravy vstupných údajov a spôsob ocenenia úrokového derivátu. Ten je následne použitý pri ohodnotení derivátového obchodu podl'a spomínaných metód. 1
|
|
|
Influence of velocity model uncertainty in earthquake source inversions
Halló, Miroslav ; Gallovič, František (vedoucí práce) ; Duputel, Zacharie (oponent) ; Vavryčuk, Václav (oponent)
Název práce: Vliv neurčitosti rychlostního modelu při studiu zemětřesného zdroje Autor: Miroslav Halló Katedra: Katedra geofyziky Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D., Katedra geo- fyziky Abstrakt: Zemětřesené pohyby pozorované na zemském povrchu jsou vyvolané náhlým uvolněním napětí na tektonických zlomech v zemské kůře. Výzkum zemětřesných zdrojů je nutný pro lepší pochopení fyziky vzniku a šíření trhliny na zlomu a také pro vyhodnocení seismického ohrožení. Fyzikální modely tekton- ických zemětřesných zdrojů jsou získávány pomocí inverzního modelování, které je zatížené nejistotou způsobenou nejednoznačností úlohy. U velikých tekton- ických zemětřesení má na nejistotu výsledku zásadní vliv neurčitost rychlostního modelu zemské kůry, jenž je předmětem tohoto výzkumu. Zde nejprve studu- jeme účinky nepřesného rychlostního modelu na vlnové pole pomocí Monte-Carlo simulací Greenových funkcí v náhodně perturbovaných rychlostních modelech. Na zálkadě získaných poznatků pak odvozujeme analytické vzorce pro výpočet přibližných kovariančních funkcí, určených k rychlému a efektivnímu posouzení neurčitostí Greenových funkcí. Ukazujeme, že tyto přibližné...
|
|
|
Development of trainable policies for spoken dialogue systems
Le, Thanh Cong ; Jurčíček, Filip (vedoucí práce) ; Peterek, Nino (oponent)
Abstraktní Vývoj trénovatelných strategií řízení pro dialogové systémy Thanh Le Řeč je nejpřirozenějším a nejefektivnějším způsobem mezilidské komunikace. Hlasové dialogové systémy (Spoken Dialogue Systems, SDS) se pokouší uvést tento způsob interakce do počítačových systému, aby pro komunikaci se stroji nebylo nutné naučit se používat speciální vstupní zařízení jako je klávesnice a myš. Nepřesnosti v automatickém rozpoznávání řeči však způsobují inherentní nejednoznačnost mluveného vstupu, takže stav dialogu (přání uživatele) nelze znát s absolutní jistotou a konstrukce SDS není triviální. Pro práci s nejistotou v dialogu byly navrženy statistické přístupy, které udržují pravděpodobnostní rozdělení přes všechny možné stavy dialogu. Na základě tohoto rozdělení se systém učí, jak komunikovat s uživateli a splnit jejich cíle co nejefektivnějším způsobem. V kontextu techniky zpětnovazebního učení (Reinforcement Learning, RL) se proces učení chápe jako optimalizace strategie volby akce podmíněné aktuálním stavem. Protože prostor možných stavů dialogu je velký i ve velmi omezených SDS, ...
|
|
|
Implementace aproximativních Bayesovských metod pro odhad stavu v dialogových systémech
Marek, David ; Jurčíček, Filip (vedoucí práce) ; Žabokrtský, Zdeněk (oponent)
Každý dialogový systém obsahuje komponentu řízení dialogu, která vykonává akce dialogového systému na základě dialogového stavu. Dialogový stav reprezentuje všechny dostupné informace. Systém pro odhad stavu slouží k udržování stavu dialogu a inte- graci nových informací ze systému porozumění. Pro efektivní práci komponenty řízení dialogu je důležité co nejpřesněji modelovat pravděpodobnostní rozdělení definované nad všemi stavy dialogu. Těchto stavů může být velké množství, proto se většinou používají aproximativní techniky. V této práci se budeme zabývat implementací aproximativních metod pro odhad stavu dialogu pomocí inference v Bayesovských sítích. Výsledkem je knihovna použitelná v systému pro odhad stavu reálného dialogového systému. 1
|
|
|
Matematické metody konstrukce investičních portfolií
Kůs, David ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Diplomová práce se zabývá statistickými přístupy v konstrukci investičních portfolií. Teoretický výklad práce je věnován moderní teorii portfolia a vybraným statistickým metodám, které jsou používány pro odhad očekávaného výnosu a rizika portfolia. Těmito procedurami jsou konkrétně výběrová metoda, modelování volatility pomocí vícerozměrného GARCH modelu, především pak metoda DCC GARCH, a Bayesův přístup s použitím Jeffreysovi a konjugované hustoty. Praktická část diplomové práce je věnována aplikaci výše vyložených statistických metod pro konstrukci investičních portfolií. Optimalizační úlohou byla zvolena maximalizace Sharpova poměru. Zkoumaná portfolia jsou tvořena akciovými tituly Austria Traded Index, u kterých jsou k dispozici vhodné časové řady historických denních konečných cen. Dosažené výsledky sestavených portfolií za dvouletý investiční horizont jsou poté komparovány.
|
|
|
Advanced methods of interest rate models calibration
Holotňáková, Dominika ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Práca je zameraná na štúdium pokročilých metód kalibrácie modelov úrokových mier. Teoretická čast' oboznamuje so základnou terminológiou z finančnej mate- matiky, finančných,konkrétne úrokových derivátov. Predstavuje modely úrokových mier, pričom sa zameriava na HJM rámec a podrobne popisuje Libor market mo- del, potom približuje použitie bayesovského princípu pri výpočte pravdepodob- nosti v metódach MCMC. V závere tejto časti sú popísané metódy kalibrácie vola- tility na tržné dáta. Poslednú kapitolu tvorí praktická aplikácia rôznych metód ka- librácie LIBOR market modelu a následne ocenenia úrokovej swapcie. V úvode je popísaný postup úpravy vstupných údajov a spôsob ocenenia úrokového derivátu. Ten je následne použitý pri ohodnotení derivátového obchodu podl'a spomínaných metód. 1
|
|
|
Evoluce velikosti mozku u letounů (Chiroptera)
Králová, Zuzana ; Němec, Pavel (vedoucí práce) ; Kratochvíl, Lukáš (oponent)
Dle převládajícího názoru se mozek v evoluci savců převážně zvětšuje a že ke zmenšení velikosti mozku dochází jen ojediněle. Na druhou stranu, energetické náklady na vývin a udržování velkého mozku jsou vysoké, teoreticky by tedy mělo dojít ke zmenšení mozku pokaždé, když se objeví příslušný selekční tlak. Moderní fylogenetické metody umožňují jak testování přítomnosti evolučního trendu v evoluci daného znaku, tak odvození ancestrálních hodnot z hodnot daného znaku pro recentní druhy a údajů o fylogenezi dané skupiny. Přesto ale zatím tento přístup není ve studiu evoluce velikosti mozku příliš rozšířen. Pro svou práci jsem si vybrala řád letounů (Chiroptera). Letouni jsou pro demonstraci významu evolučního zmenšování mozku vhodnou skupinou, protože je pravděpodobné, že u nich vzhledem ke energeticky náročnému způsobu pohybu působil selekční tlak na zmenšení mozku. Pro skupinu letounů jsou navíc k dispozici hmotnosti těla a mozku pro velké množství recentních druhů a fylogenetické vztahy jsou v rámci této skupiny relativně dobře rozřešeny. V této své práci vycházím z hmotností těla a mozku pro 334 recentních druhů (Baron a kol., 1996) a z fylogenetického stromu založeného na existujícím supertree (Jones a kol., 2002) upraveném podle recentních molekulárních studií. Ukazuji, že na základě dat pro...
|
|
|
Použití bayesovských metod v rozhodování o investicích
Sosnovec, Jakub ; Bína, Vladislav (vedoucí práce) ; Váchová, Lucie (oponent)
Práce je zaměřena na použití bayesovských metod při rozhodování a zabývá se obecně vybranými typy investicí a jejich výhodami a nevýhodami. Výsledkem práce jsou zpracované podklady pro rozhodování pro tři možné investice konkrétně pro investování do zlata, fondů a zemědělských pozemků, a to při uvažovaných třech budoucích ekonomických stavech světa -- při ekonomické krizi, stagnaci, růstu. Dále bude do modelu vstupovat zpřesňující expertní odhad možnosti, že nastane ten či onen stav světa. Kromě toho budou výsledky porovnány s variantou rozhodování za nejistoty a budou tak demonstrována úskalí této metody. Práce je zakončena uvedením metod dále rozvíjejících prezentovaný postup a zpřesňujících podklady pro rozhodování.
|
|
|
Klasický a bayesovský odhad
Shykhmanter, Dmytro ; Vilikus, Ondřej (vedoucí práce) ; Hebák, Petr (oponent)
Práce poskytuje teoretické i praktické srovnání Bayesovských a klasických metod odhadu. Porovnání obou metod začíná už při zkoumání filozofických základů pravděpodobnosti. Přiblížen je také problém determinismu a popisuje různá pojetí pravděpodobnosti. Odhad je způsob, jak činit induktivní úsudky. Klasická statistika pro tento účel používá výběr z populace jako jedinou informaci pro formulaci obecných úsudků. Bayesovské metody jsou založeny na myšlence, že data nemusí být jediným podkladem k rozhodování, ale že může být vhodné přihlížet i k dalším relevantním zdrojům informací. Proč bychom měli zanedbávat zkušenosti, znalosti nebo dokonce naši intuici? Často se setkáváme se situací, že statistická analýza poskytuje výsledky, které jsou v rozporu s našimi očekáváními, nejsou proto úplně použitelné. Tato situace je ilustrována na příkladu hodnocení ski areálů na pětihvězdičkové škále. Pohledem na žebříček deseti nejlepších ski areálů, které jsou seřazeny podle průměrného pořadí, můžeme zjistit, že některé z nich jsou tam "nezaslouženě", ačkoli data tvrdí něco jiného. V podobných situacích často vidíme, že první místa obsazují jednotky s malým počtem hodnocení na úkor těch, které mají recenzí více. Napravit tuto nežádoucí skutečnost umožňuje právě konstrukce bayesovského odhadu, který ba základě apriorní informace "spravedlivě" ohodnotí vybranou jednotku a zařadí jí tedy do žebříčku "lépe".
|
host ::
RSS.