|
|
Grangerova kauzalita ve finančních časových řadách
Marčiny, Jakub ; Voříšek, Jan (vedoucí práce) ; Lachout, Petr (oponent)
Bakalářská práce pojednává o příčinnosti ve vícerozměrných časových řadách. Ke studiu vzájemného vlivu složek vícerozměrných časových řad využívá Grangerovu kauzalitu a její obecnější varianty, kterými jsou okamžitá a vícekroková kauzalita. Tyto pojmy jsou zkoumány v kontextu vektorových autoregresních modelů VAR. Po zavedení základní terminologie je popsána konstrukce takového modelu včetně identifikace řádu a diagnostických metod. Následně jsou zkoumány příslušné kauzální vazby v rámci vybudovaného modelu. Teoretická část práce je doplněna empirickou analýzou reálných tržních dat, provedenou pomocí vlastní implementace testovacích procedur v programu Mathematica.
|
|
|
Srovnání logistické regrese a rozhodovacích stromů
Raadová, Zuzana ; Voříšek, Jan (vedoucí práce) ; Komárek, Arnošt (oponent)
Tato práce pojednává o klasifikaci binárních dat s využitím dvou často používaných metod - logistické regrese a rozhodovacích stromů. Tyto dvě metody přistupují ke klasifikaci rozdílným způsobem, a proto je cílem této práce porovnat úspěšnost jejich předpovědí. Nejprve je zaveden model logistické regrese a odhad jeho parametrů pomocí metody maximální věrohodnosti. Dále se práce věnuje rozhodovacím stromům, jakožto jednomu z hlavních klasifikačních nástrojů. Popsány jsou zde starší klasické algoritmy CART a C4.5 a taktéž novější algoritmy QUEST a CRUISE. Předpovědi obou metod jsou ukázány na reálné sadě dat.
|
|
| |
|
| |
|
|
Stochastická teorie katastrof
Vošvrda, Miloslav ; Voříšek, Jan
Tzv. Cusp deterministický model katastrof je rozšířen o klasickou lineární regresi, dodávající nelinearitu do modelu. Vlastnost stochastického modelu katastrof spojena se stochastickou diferenciální rovnicí může být popsána hustotou, která je v uzavřeném tvaru pouze pro stacionární případ. Ve zprávě je uvedena aproximace této hustoty pomocí metody konečných diferencí.
|
|
|
Vybrané výběrové statistické metody v programu SAS
Voříšek, Jan ; Vrabec, Michal (vedoucí práce) ; Berka, Petr (oponent)
V předložené práci studujeme metodologii různých druhů výběrových šetření a možnosti a způsoby jejich provádění v softwaru SAS. Stěžejní částí tvůrčí práce pak bylo vytvoření zásuvného modulu do statistického programu SAS Enterprise Guide, který umožňuje výpočty důležitých statistik výběrových šetření pomocí grafického rozhraní, bez nutnosti znát programovací jazyk programu SAS. Zásuvný modul je vytvořen v programovacím prostředí Visual Studio 2003 pomocí programovacího jazyka C # s využitím šablony poskytnuté k tomuto účelu. Práce obsahuje i detailnější popis tvorby obecného zásuvného modulu, jednotlivých funkcí vytvořeného modulu na zpracování výběrových šetření a postupu jeho použití.
|
host ::
RSS.