|
|
Charakteristika a využití opčních kontraktů v risk managementu
Ondrák, Jakub ; Korbel, Jiří (vedoucí práce)
Předmětem této práce je problematika opčních kontraktů, jejich historický vývoj, začlenění do systému finančních trhů a klasifikace podle různých hledisek a kritérií. Hlavním cílem práce je osvětlit principy oceňování opcí a tím i konstrukci opčního oceňovacího modelu a následné využití tohoto modelu při používání opčních kontraktů v risk managementu ? zajištění a spekulace.
|
|
|
Hypotéza fraktálního trhu a R/S analýza českého kapitálového trhu
Barkhanskyy, Kostyantyn ; Korbel, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se zaměřuje na relativně moderní teorii kapitálového trhu -- Hypotézu Fraktálního Trhu. Obsahem práce kromě základních teoretických předpokladů této hypotézy je aplikace R/S analýzy na český kapitálový trh. Cílem bakalářské práce je determinací fraktálních vlastností potvrdit nelineární strukturu českého kapitálového trhu a stanovit period paměti trhu na základě výstupu R/S analýzy.
|
|
|
Vývoj Českého kapitálového trhu a jeho regulace
Hejda, Josef ; Korbel, Jiří (vedoucí práce)
Abstrakt: Tato práce se zabývá problematikou Českého kapitálového trhu. Snaží se postihnout základní aspekty vzniku a vývoje tohoto trhu dané sociálně politickými okolnostmi. Vymezuje jeho části a strukturu, jeho zvláštnosti a problémy spojené s jeho netradičním vznikem. Samostatně zkoumá specifika dvou jeho základních částí trhu akciového a trhu dluhopisů, jejichž vývoj spolu do jisté míry kontrastuje. Dále se zaměřuje na vývoj regulace a dozoru nad Českým kapitálovým trhem. Na vývoj subjektu regulátora a na jeho činnost, stejně tak jako na jeho cíle. V souvislosti s tím se snaží nastínit vývoj právní úpravy.
|
|
|
Vybrané problémy kolektivního investování v České republice
Mizera, Petr ; Korbel, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje kolektivnímu investování v České republice se zaměřením na hodnocení vývoje a identifikaci problémů tohoto odvětví v 90. letech 20. století. V první části práce jsou popsány základní principy, podstata a historie kolektivního investování ve světě. Druhá část se zabývá nestandardním vývojem, legislativní úpravou a subjekty kolektivního investování v České republice. V závěru práce je analyzován současný stav sektoru kolektivního investování v České republice dle několika vybraných ukazatelů.
|
|
|
Úrokové deriváty
Pochtyva, Iryna ; Šulcová, Jitka (vedoucí práce) ; Korbel, Jiří (oponent)
Rozmach trhů s finančními deriváty v průběhu posledních dvou desetiletí ukazuje na jejich důležité místo v struktuře finančních trhů zemí s vyspělou ekonomikou. Snížení rizika investorů, snazší diverzifikace portfolia, stabilizace a zvýšení likvidity trhu jsou pouze nejvíce viditelnými přínosy využívání derivátů. Finanční deriváty staly se také velice oblíbeným nástrojem spekulantů, neboť umožňují dosáhnout rychlý a vysoký výdělek. Cílem této práci je popsat příčiny vzniku jednotlivých finančních instrumentů, způsob jejich konstrukce a možnosti vyžití.
|
|
|
Karel Engliš - život a dílo
Betáková, Veronika ; Korbel, Jiří (vedoucí práce) ; Korda, Jan (oponent)
Jádrem této práce je popis a zhodnocení života a díla Karla Engliše. Mapuje důležité ži-votní etapy v pracovní i vědecké sféře tohohle významného národohospodáře. Jsou v ní rozebíra-né jeho teorie, reformy jejich předpoklady, dopady a v poslední části i srovnání a možní aplikace v dnešní době. Podrobně se věnuje zejména politické a vědecké činnosti, originální teleologické teorii, reformě státního rozpočtu a politice stabilizace.
|
|
|
Dohled České národní banky nad finančním trhem
Jílková, Lenka ; Koderová, Jitka (vedoucí práce) ; Korbel, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zabývá dohledem nad finančním trhem, který od 1. dubna 2006 provádí jediný orgán dohledu a to Česká národní banka. Diplomová práce je rozdělena do sedmi kapitol. V první kapitole je přiblížen proces sjednocení dohledu nad finančním trhem a v ostatních kapitolách je pak popsán dohled a vývoj v jednotlivých sektorech finančního trhu ? bankovní dohled, dohled nad družstevními záložnami, dohled nad pojišťovnami, dohled nad kapitálovým trhem a dohled nad ostatními regulovanými subjekty.
|
|
| |
|
|
Black-Scholesův model oceňování opcí a jeho aproximace modelem binomickým
Gatter, Michael ; Pígl, Jan (vedoucí práce) ; Korbel, Jiří (oponent)
Počátkem sedmdesátých let 20. století udělali Fischer Black, Myron Scholes a Robert Merton průlom do oceňování akciových opcí. Jejich přínos spočíval v tom , co je dnes obecně známé pod pojmem Blackův-Scholesův-Mertonův model. Tato snaha byla v roce 1997 oceněna Nobelovou cenou za ekonomii. Tato práce se zabývá odvozením Black-Scholes-Mertonovy stochastické diferenciální rovnice a Black-Scholesova modelu pro evropskou call opci na akcii nevyplácející dividendu a odvozením diskrétní verze tohoto modelu, za kterou můžeme brát model binomický.
|
|
|
Úrokový kanál transmisního mechanismu a heterogenita jeho působení v eurozóně
Mikulcová, Jitka ; Šulcová, Jitka (vedoucí práce) ; Korbel, Jiří (oponent)
Práce vysvětluje mechanismy, pomocí nichž se opatření měnové politiky Evropské centrální banky dostávají do reálné ekonomiky a cenové hladiny. Objasňuje hlavní příčiny heterogenity působení jednotné měnové politiky v zemích Evropské měnové unie. Zaměřuje se na úrokový kanál transmisního mechanismu a vysvětluje jeho asymetrické působení v zemích eurozóny na základě odlišných strukturálních charakteristik národních finančních trhů a reálných ekonomik.
|
host ::
RSS.