|
|
Kvalita aproximace stochastické dominance v závislosti na pravděpodobnostním rozdělení
Junová, Jana ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Lachout, Petr (oponent)
Tato práce se zabývá měřením kvality aproximace stochastické dominance. Je zde definována míra nedominance, která kvantifikuje, jak velká chyba vznikne, pokud nesprávně předpokládáme stochastickou dominanci mezi veličinami. Její hodnoty jsou přesně dopočítány pro rovnoměrné, normální a exponenciální rozdělení a pomocí numerické studie jsou odhadnuty některé její hodnoty pro logaritmicko-normální a gamma rozdělení. Dále jsou zde představeny problémy optimalizace portfolia s omezeními ve tvaru stochastické dominance. Tyto problémy jsou pak aplikovány na skutečná data týkající se měsíčních výnosů dvanácti aktiv z německého indexu DAX. V závěru se práce zabývá mírou nedominance pro optimální portfolio vzhledem k druhému řádu stochastické dominance. 1
|
|
|
Efficiency of representative portfolios using data envelopment analysis
Junová, Jana ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
V této práci je použito několik modelů analýzy obalu dat (DEA) k ohodnocení eficience amerických reprezentativních portfolií. Portfolio považujeme za eficientní, pokud jej žádné jiné nepřekoná v minimalizaci rizika nebo maximalizaci výnosu. Tato vlastnost je zde přesně definována a pomocí DEA modelů ji lze zjistit. V práci jsou popsány modely předpokládající konstatní výnos z rozsahu (CRS) i variabilní výnos z rozsahu (VRS). Dále je zde uveden model se směrovým měřítkem. Čtyři z VRS modelů jsou pozměněny v modely konzistentní s diverzifikací (DC). V empirické části jsou jako měřítka rizika použity CVaR na různých hladinách a jako měřítko výnosu je obvykle použit očekávaný výnos. Práce porovnává výsledky získané za použití různých modelů k ohodnocení eficience portfolií. DC modely jsou silnější než jejich VRS protistrany. DC modely označily jako eficientní pouze portfolio s nejvyšším očekávaným výnosem. VRS modely naproti tomu označily za eficientní více portfolií, které se liší v rizikovosti. Jejich výsledky mohou být zajímavé, pokud chce investor vybrat pouze jedno portfolio podle jeho rizikovosti.
|
|
| |
|
|
Facebook - soukromý, nebo veřejný?
Jůnová, Jana ; Švelch, Jaroslav (vedoucí práce) ; Vochocová, Lenka (oponent)
Téma této bakalářské práce má za úkol zhodnotit chování uživatelů veřejně přístupné komunikační sítě Facebook. Počet uživatelů sociálních sítí stále roste a s ním i množství fotografií, videí, a dalších dat, která jsou na internetu ukládána. Zejména mladí lidé se tímto způsobem snaží udržovat nebo dále rozvíjet své kontakty. Ať už jde o nový typ sociálního sbližování, který je více či méně založený na voyaerství, nebo jen o projev realizace vlastního já, v každém případě má toto chování vliv na formování sociálních vztahů jedince a jeho volného času i v reálném životě. Prostřednictvím průzkumu uživatelů Facebooku se práce snaží odhalit proces přemýšlení lidí při zveřejňování soukromých záležitostí prostřednictvím internetu. Jejím hlavním cílem je prozkoumat využívání Facebooku v závislosti na znalosti jeho prostředí. Především se zajímá o zkušenosti uživatelů s možnostmi nastavení jednotlivých parametrů sítě. Ochrana informací přizpůsobením individuálního nastavení sítě pak může vést k eliminaci určitých forem rizikového jednání, hraničících s narušováním soukromí všech uživatelů. Stěžejní otázkou výzkumu zůstává, do jaké míry si uživatelé uvědomují interakci prostředí, které je "pozoruje". Důležitým bodem tématu je uvědomění si procesu stírání hranice mezi soukromým a veřejným životem, jak ji...
|
host ::
RSS.