|
|
Nelineární modely pro finanční časové řady a softwarové možnosti jejich zpracování
Fučík, Jan ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Hendrych, Radek (oponent)
Předložená práce se zabývá vybranými modely časových řad použitelnými v oblasti financí. Nejprve jsou zavedeny základní pojmy a představeny lineární modely AR. Dále se čtenář seznámí s nelineárními modely volatility ARCH včetně jejich vlastností a postupu konstrukce. Stručně jsou zmíněny zobecněné modely GARCH. Další část práce ukazuje použití popsaných modelů na reálná data z praxe pomocí dvou dostupných softwarových produktů - R a Mathematica. Programy jsou následně porovnány z hlediska obdržených výsledků a využitelnosti pro analýzu finančních časových řad pomocí vysvětlených modelů. Popis použitých procedur a přiložené CD s výstupy z programů umožňují čtenáři aplikaci modelů na vlastní data.
|
|
|
Metoda Lasso a její aplikace v časových řadách
Holý, Vladimír ; Prášková, Zuzana (vedoucí práce) ; Hendrych, Radek (oponent)
V této práci se nejdříve popíše metoda Lasso a její adaptivní vylepšení. Dále se ukážou základní teoretické vlastnosti a představí se různé algoritmy pro její řešení. Hlavní náplní práce je pak aplikace metody Lasso na časové řady AR, MA a ARCH i na složené modely REGAR, REGMA a REGARCH. Odvodí se algoritmus adaptivní metody Lasso v obecnějším modelu časových řad, do kterého spadají všechny výše zmíněné modely i řady. Vlastnosti metod a algoritmů jsou pak ukázány na simulacích a na praktickém příkladě. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Numerická studie simultánních rovnic
Šaroch, Vojtěch ; Lachout, Petr (vedoucí práce) ; Hendrych, Radek (oponent)
Název práce: Numerická studie simultánních rovnic Autor: Vojtěch Šaroch Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. Abstrakt: V této práci se zabýváme ekonometrickými soustavami simultánních rovnic. V první kapitole se seznámíme s teoretickými aspekty uvedené problematiky, zejména odhadovým procedurám a jejich vlastnostem. Zmíníme také otázky identifikace a nekonzis- tence OLS-odhadů při simultánním modelování. Ve druhé kapitole se věnujeme základní teorii odhadu. Zejména se budeme soustředit na intervalové odhady a přesnost odhadu. Zmíníme se také o empirickém přístupu v dané problematice. Ve třetí kapitole potom provedeme numerickou studii na jednoduchém makroekonomickém modelu na uměle vy- tvořených datech. Zajímat nás budou mimo jiné vlastnosti intervalových odhadů parametrů, rychlost konvergence či rozdíl mezi empirickým a teoretickým odhadem. Klíčová slova: Soustava simultánních rovnic, intervalové odhady, empirické odhady 1
|
|
|
Tests for time series linearity
Melicherčík, Martin ; Prášková, Zuzana (vedoucí práce) ; Hendrych, Radek (oponent)
Název práce: Testy linearity v časových řadách Autor: Martin Melicherčík Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc., Katedra pravděpo- dobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Práca v začiatku podáva potrebné teoretické základy z oblasti časových radov, ktoré sú potom využité na zostavenie viacerých testov linearity. Vzhl'adom na rôznorodost' prístupov, teória zasahuje pomerne široko do korelačnej aj spek- trálnej analýzy a uvádza niektoré základné nelineárne modely. Testy sú v druhej časti popísané, utriedené a porovnané teoreticky aj prakticky na simulovaných dátach z viacerých lineárnych a nelineárnych modelov. V závere sú spomenuté užitočné rady z aplikácie testov na dáta v jazyku R. Klíčová slova: lineárne časové rady, bispektrum, testovanie linearity, nelineárne modely
|
|
|
Principal components analysis and its applications
Dubová, Mária ; Hendrych, Radek (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
V predloženej práci sa zaoberáme metódou hlavných komponentov. V prvej časti textu študujeme hlavné komponenty z rôznych aspektov, ako na- príklad ich odvodenie pre viacrozmerný náhodný vektor z obecného rozdelenia alebo rozlíšime ich výpočet na základe kovariančnej či korelačnej matice. Dôle- žitý je taktiež správny výber počtu hlavných komponentov, čím efektívne znížime počet dimenzií dát pri snahe zachovať čo najväčšie množstvo informácie. Teore- tické znalosti podkladáme ilustračnými príkladmi. V druhej časti sa zameriavame na hodnotu v riziku. Tento pojem je v práci definovaný spolu so vzťahmi na jej výpočet. Ďalej venujeme pozornosť praktickej aplikácií tohoto konceptu a metódy hlavných komponentov v prípade úrokových mier s rôznou dobou splatnosti, čo následne využijeme k výpočtu hodnoty v riziku pre rozličné portfólia. 1
|
|
|
Analýza extrémních hodnot
Vyhlídka, Jan ; Hendrych, Radek (vedoucí práce) ; Antoch, Jaromír (oponent)
Cílem bakalářské práce je ukázat základní pojmy a koncepty z oblasti teorie extrémních hodnot. První kapitola předně vymezuje dva v zásadě odlišné přístupy k této problematice - model blokových maxim a model hodnot s prahem, zavádí zobecněné pravděpodobnostní rozdělení extrémních hodnot nebo zobecněné Paretovo rozdělení. V neposlední řadě jsou zde uvedeny relevantní tvrzení a důležité charakteristiky, které se k těmto specifickým pravděpodobnostním rozdělením bezprostředně váží. Ve druhé kapitole jsou převážně prezentovány různorodé metody odhadu parametrů jednotlivých rozdělení. Třetí kapitola potom obsahuje praktickou ukázku aplikace teorie extrémních hodnot na několika titulech pražské akciové burzy.
|
|
|
Belgický federalismus ve světle požadavků vlámského hnutí
Hendrych, Radek ; Kasáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Kubát, Michal (oponent)
Předložená bakalářská práce se zabývá analýzou ústavně politického uspořádání federativního Belgického království z pohledu požadavků a představ vlámské komunity. Text nejprve přibližuje vývoj, trendy a vybrané historické determinanty postavení vlámské pospolitosti v prostředí belgického státu. Soustředí se potom zejména na zachycení a identifikaci relevantních požadavků vlámského hnutí, které pramení z jazykového a kulturního kontextu belgické reality, postupně se ale objevila rovněž jejich ekonomicko-politická rovina. Práce dále blíže nahlíží samotný dynamický proces ústavní transformace původně unitárního politického systému ve výsledné federální uspořádání. Pozornost je věnována decentralizačním (devolučním) ústavním reformám prováděným od počátku sedmdesátých let dvacátého století, jejich završení ve formě definitivní federalizace státu v roce 1993 a následným revizím. Analyzuje také vlastní charakter institucionálního prostředí a možnosti realizace jednotlivých (jazykových) skupin v jeho rámci prostřednictvím specifických politických mechanismů a institucí. V závěru se tento příspěvek zaměřuje na dva okruhy problémů, jejichž současný stav nevyhovuje především zástupcům vlámské komunity, kteří žádají jejich hlubší revizi. Jedná se o komplikovanou otázku hlavního města Bruselu a problematiku...
|
|
| |
|
|
Ekonometrické soustavy simultánních rovnic v životním pojištění
Hendrych, Radek ; Prášková, Zuzana (oponent) ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce)
V této práci se zabýváme teoretickými i praktickými otázkami souvisejícími s ekonometrickými soustavami (lineárních) simultálních rovnic. V první kapitole se seznámíme s teoretickými aspekty uvedené problematiky. Nemalý prost věnujeme odhadovým procedurám a srovnání jejich vlastností, neopomeneme zmínit ani otázky identifikace, nekonzistence OLS-odhadů při simultánním modelování, testování některých hypotéz specifických pro tuto oblast, dynamických soustav či konstrukce předpovědí v rámci příslušných modelů. Ve druhé kapitole představíme vybrané relevantní pojmy životního pojištění. Ve třetí kapitole ukážeme praktickou aplikaci teoretických poznatků na příkladu ekonometrického modelu finančních toků v životní pojišťovně operující na českém trhu. Porovnáme mezi sebou běžné odhadové postupy (2SLS a 3SLS přístup), provedeme některé testy, které nám poslouží k verifikaci vybraných informací o studovaném modelu. Uvedeme možnost využití residuálního bootstrapu, včetně ukázky použití při konstrukci intervalů spolehlivosti. Na závěr analyzujeme několik předpovědí v rámci odhadnutého modelu životní pojišťovny pro předem dané scénáře budoucího vývoje vybraných proměnných, což je z praktického hlediska velmi důležité.
|
|
|
Vytvoření a ověření intervenčního programu zaměřeného na pohybové aktivity ve vodě pro děti staršího školního věku
HENDRYCH, Radek
Bakalářská práce je zaměřena na Vytvoření a ověření intervenčního programu zaměřeného na pohybové aktivity ve vodě pro děti staršího školního věku. V teoretické části byly popsány jednotlivé pohybové aktivity ve vodě a jejich vliv na fyzický a psychický stav. Praktická část intervenčního programu byla zahájena vstupním testováním probandů, rozdělených na experimentální skupinu v počtu 15 dětí a kontrolní skupinu v počtu 15 dětí. Následoval dvanáctitýdenní intervenční program zaměřený na pohybové aktivity ve vodě. V průběhu intervenčního programu proběhlo kontrolní testování. V závěru intervenčního programu bylo provedeno závěrečné testování. Výsledky zjištěné testováním byly podkladem pro vypracování grafické části znázorňující míru zlepšení v oblasti zvládnutí základních plaveckých stylů a vliv pohybových aktivit ve vodě na psychický stav.
|
host ::
RSS.