|
|
Konstrukce mikroskopového LED osvětlovacího zdroje
Bartoň, Luboš ; Hartl, Martin (oponent) ; Šperka, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením konstrukčního návrhu mikroskopového, episkopického, LED osvětlovacího zdroje a jeho následnou realizací v podobě funkčního vzorku. Osvětlovací zdroj je kompatibilní s průmyslovým mikroskopem NIKON Eclipse LV150 a je navržen jako náhrada za halogenový osvětlovací zdroj. Na základě analýzy rešerše je zvolen způsob sběru světla a na základě analýzy episkopického osvětlovače zvolen kolektorový optický člen a LED dioda. Z výsledku fotometrických analýz jsou navrženy dvě konstrukční varianty s ohledem na dostatečné chlazení LED diod. Optimální konstrukční řešení je zrealizováno a porovnáno s používanými osvětlovacími zdroji – halogenovým a xenonovým.
|
|
| |
|
|
Konstrukce mikroskopového LED osvětlovacího zdroje
Bartoň, Luboš ; Hartl, Martin (oponent) ; Šperka, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením konstrukčního návrhu mikroskopového, episkopického, LED osvětlovacího zdroje a jeho následnou realizací v podobě funkčního vzorku. Osvětlovací zdroj je kompatibilní s průmyslovým mikroskopem NIKON Eclipse LV150 a je navržen jako náhrada za halogenový osvětlovací zdroj. Na základě analýzy rešerše je zvolen způsob sběru světla a na základě analýzy episkopického osvětlovače zvolen kolektorový optický člen a LED dioda. Z výsledku fotometrických analýz jsou navrženy dvě konstrukční varianty s ohledem na dostatečné chlazení LED diod. Optimální konstrukční řešení je zrealizováno a porovnáno s používanými osvětlovacími zdroji – halogenovým a xenonovým.
|
|
| |
|
|
Option pricing with stochastic volatility
Bartoň, Ľuboš ; Málek, Jiří (vedoucí práce) ; Witzany, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje problematice oceňování opcí se stochastickou volatilitou. Nejdříve je odvozen Black-Scholes model a pak jsou diskutovány jeho nedostatky. Krátce vysvětlujeme taky pojem volatilita. Dále uvádíme tři oceňovací modely se stochastickou volatilitou- Hull-White model, Heston model a Stein-Stein model. Na konci jsou modely zhodnoceny.
|
|
|
Empirická verifikácia Black-Scholesovho modelu na oceňovanie opcií
Bartoň, Ľuboš ; Pígl, Jan (vedoucí práce)
Práca sa zaoberá Black-Scholesovým modelom na oceňovanie opcií, na začiatku sú vysvetlené pre odvodenie doležité matematické pojmy,potom je odvodená Black-Scholesova parciálna diferenciálna rovnica a uvedený jej výsledok: Black-Scholesov vzorec. Tento je potom testovaný na reálnych údajoch z trhu (porovnanie vypočítaných a skutočných cien opcií). Na záver je prediskutovaná vhodnosť jeho použitia.
|
host ::
RSS.