|
|
Mnohorozměrné testy dobré shody
Kuc, Petr ; Hlávka, Zdeněk (vedoucí práce) ; Antoch, Jaromír (oponent)
V této práci si představíme, implementujeme a porovnáme několik mnohorozměrných testů dobré shody. Nejprve se budeme zabývat univerzálními mnohorozměrnými testy, které nekladou žádné předpoklady na parametrickou rodinu rozdělení za nulové hypotézy. Poté se zaměříme na testování mnohorozměrné normality a pomocí Monte Carlo simulací em- piricky porovnáme síly pěti testů dvojrozměrné normality proti různým alternativám. Dále popíšeme mnohorozměrné šikmé normální rozdělení a představíme nový test mnohorozměrné šikmé normality založený na empi- rických momentových generujících funkcích. Nakonec porovnáme sílu tohoto testu s ostatními existujícími testy dobré shody pro mnohorozměrné šikmé normální rozdělení. 1
|
|
|
Aplikace simulací Monte Carlo v bankovnictví
Boruta, Matěj ; Teplý, Petr (vedoucí práce) ; Fučík, Vojtěch (oponent)
Bankovnictví je v současnosti vystaveno vysokým tržním rizikům. Jedním z těchto rizik je například výskyt negativní úrokové míry v EU. Je důležité používat při měření bankovních rizik sofistikované moderní metody, které nám umožní riziko změřit a následně i řídit. Jednou z těchto metod je metoda Monte Carlo. V této bakalářské práci jsem se zaměřil na analýzu a 3, 6 a 12 měsíční predikci úrokové sazby PROBOR s 3 měsíční splatností pomocí simulace Monte Carlo. Zjistil jsem, že tato metoda je vhodná pro predikci tržních veličin s nižšií volatilitou. Při aplikaci této metody je nezbytné kalkulovat s úskalími a předpoklady, které tato metoda zahrnuje, jako je adekvátní počet scénářů, aproximace správného rozdělení, nezávislost dat a v neposlední řadě, pokud je to možné, tak se zaměřit na faktory, které generují nahodilost tržní veličiny a ne na ceny, které spíše představují následky náhodného jevu než jejich příčinu. Dále jsem predikci srovnal s prognózou ČNB a zjistil jsem, že predikce Monte Carlo je přesnější na krátkodobé prognózy. Predikce Monte Carlo na 12 měsíců také odhalila možnost negativní úrokové sazby na 0,05%, kdežto prognóza ČNB negativní úrokovou sazbu nepredikovala vůbec.
|
|
|
Monte Carlo simulace elektronového rozptylu v rastrovacím prozařovacím elektronovém mikroskopu
Záchej, Samuel ; Hrubanová, Kamila (oponent) ; Krzyžánek, Vladislav (vedoucí práce)
Diplomová práca popisuje elektrónový rozptyl v STEM systémoch na objektoch rôzne-ho tvaru, akými sú hranol, guľa alebo dutá kapsula. Na kvantifikáciu viacnásobného rozptylu elektrónov v materiáloch sú využité Monte Carlo simulácie. Okrem teoretického rozboru elektrónového rozptylu a metodiky simulácií, obsahuje práca aj návrh a realizáciu algoritmu pre simulácie na zadaných objektoch. Práca zahŕňa overenie robustnosti simulácií na základe porovnania výsledkov so známymi signálmi pre daný objekt. Funkčnosť algoritmu bola overená experimentálnym meraním elektrónového rozptylu na vrstve uhlíka.
|
|
|
Porovnání metod efektivní a funkční konektivity ve funkční magnetické rezonanci
Gajdoš, Martin ; Schwarz, Daniel (oponent) ; Jan, Jiří (vedoucí práce)
Funkční magnetická rezonance (fMRI) je důležitá neurozobrazovací metoda, používaná ke studiu mozku. Cílem této práce je vytvořit softwarový nástroj pro porovnání dvou souměřitelných metod pro zjišťování funkční a efektivní konektivity ve fMRI datech. V této práci jsou shrnuty základní poznatky o zobrazování magnetickou rezonancí a o zobrazování pomocí fMRI. Dále se práce zabývá metodami funkční a efektivní konektivity, detailně metodami dynamického kauzálního modelování (DCM), analýzy nezávislých komponent (ICA) a Grangerova kauzálního modelování (GCM). V práci je představena praktická implementace metody DCM v toolboxu SPM a metody ICA v toolboxu GIFT. Následně se práce zabývá simulacemi pro porovnání souměřitelných metod DCM a GCM. Simulace jsou prováděny především za účelem zjištění chování modelů v závislosti na několika parametrech, čehož bylo dosaženo použitím Monte Carlo simulací. Ke konci práce je podrobně popsán návrh a realizace softwarového nástroje Connectivity_simulator, který umožňuje provést porovnání metod GCM a DCM na základě uživatelem specifikovaných vstupních parametrů simulace, a výsledky této simulace přehledně zobrazit.
|
|
|
Ocenění společnosti Únětický pivovar a.s.
Podolský, Jiří ; Brabenec, Tomáš (vedoucí práce) ; Hamplová, Barbora (oponent)
Předmětem diplomové práce je zjištění hodnoty vlastního kapitálu společnosti Únětický pivovar, a. s. k datu ocenění 1. 1. 2014. Práce nemá teoretickou a praktickou část, jak je obvyklé, ale tvoří jeden celek, ve kterém jsou pojmy a použité metody vysvětlovány průběžně. Je rozdělena na pět hlavních částí. Po prezentaci základních informací o podniku je zpracována strategická analýza, která se zabývá analýzou vnějšího potenciálu pivovarnického trhu a analýzou vnitřního potenciálu podniku. Následuje finanční analýza, která podává obraz o dosavadních finančních výsledcích, finančním zdraví a stabilitě oceňovaného podniku i ostatních srovnatelných pivovarů. Výstupem kapitoly Generátory hodnoty je sestavený finanční plán, na jehož základě je provedeno vlastní ocenění podniku metodou diskontovaných volných peněžních toků (DCF). Závěrečná část obsahuje aplikaci simulací Monte Carlo, která obohacuje závěry práce o pravděpodobnostní rozdělení výsledné hodnoty oceňovaného podniku.
|
|
|
Modeling of nucleolar self-assembly
Blažíková, Michaela ; Heřman, P. ; Malínský, Jan
Mammalian cell nucleoli disassemble at the beginning of mitosis and reassemble again during telophase and the early G1. Dynamics of this process was studied using a model based on entropy driven self-assembly of pre-ribosomal particles generated in a single biosynthetic source. Monte Carlo simulations revealed that such model can explain formation of a large aggregate, a nucleolus, in the vicinity of the source. We examined influence of nucleoplasm properties on dynamics of the aggregate formation.
|
|
|
Nedávné pokroky v molekulárních simulacích termodynamického chování tekutých soustav.
Aim, Karel ; Lísal, Martin ; Nezbeda, Ivo ; Ungerer, P. ; Teuler, J.-M. ; Rousseau, B.
Je podán přehled o nedávných pokrocích ve vyvíjení metod molekulárních počítačových simulací pro výpočty fázových rovnovah a termodynamických vlastností tekutých systémů. Pozornost je věnována zvláště následujícícm metodologiím: (i) “reaction Gibbs ensemble Monte Carlo” (RGEMC), která dovoluje přesné předpovědi fázových rovnovah pro směsi s využitím experimentálních dat tlaku nasycených par ve výpočetním postupu, (ii) přímé simulace Monte Carlo joule-thomsonovských procesů, (iii) Monte Carlo simulace procesů za konstantní entropie a (iv) implementovaná verze Gibbs ensemble Monte Carlo (GEMC) s paralelizovaným vzorkováním, která obchází nutnost fyzického přenosu složitých molekul mezi boxy reprezentujícími rozdílné fáze výpočtem chemického potenciálu v souboru NVT (a je použitelná rovněž pro flexibilní molekuly). Prezentovány jsou příklady použití uvažovaných simulačních metod pro reálné tekuté soustavy.
|
|
| |
|
|
Oceňování derivátů pomocí Monte Carlo simulací
Burešová, Jana ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Málek, Jiří (oponent)
Oceňování složitějších finančních derivátů je z velké míry odkázáno na používání Monte Carlo simulací, které odhadují cenu derivátů na základě velkého množství potenciálních vývojů ceny podkladového aktiva. Existují dvě možnosti, jak získat přesnější odhad: zvýšení počtu potenciálních vývojů a změna průběhu simulace jednou z metod popsané v této diplomové práci. Po teoretickém a pro zvolenou bariérovou opci specifickém popisu každé metody následuje srovnání metod na základě numerických hodnot pro odhady cen opce. Simulace provádíme v difúzním modelu s konstantní i se stochastickou volatilitou. Nakonec se dostáváme k závěru, že použití metod je podmíněno specifiky každé simulace a že používat simulace je vhodné i pro deriváty s analytickým vzorcem pro výpočet ceny.
|
host ::
RSS.