|
|
Projektové řízení v prostředí požadavků Solvency II
Kadochová, Lucie ; Říhová, Zora (vedoucí práce) ; Haluzíková, Radka (oponent)
Práce je zaměřena na aplikování a modifikaci metodiky PRINCE2 pro řízení projektu na regionální projekt Solvency II. Tato práce definuje prostředí ve kterém tento projekt vzniká a také definuje navazující legislativu, která je vztažena k změně vnitřní legislativního prostředí. Práce ukazuje praktické příklady dokumentů vytvořených pro potřeby projektu a specifikuje místa, která by v případě podobného projektu neměla být opomenuta.
|
|
|
Současné trendy na českém pojistném trhu
Kučerová, Barbora ; Daňhel, Jaroslav (vedoucí práce) ; Oborilová, Mária (oponent)
Diplomová práce se zabývá současnými trendy v oblasti pojišťovnictví. Cílem této práce je nalézt a analyzovat jednotlivé vývojové trendy, které v posledních několika letech ovlivňují pojistný trh. V první části práce je definován vývoj na českém pojistném trhu z hlediska předepsaného pojistného. Další dvě kapitoly se věnují trendům v oblasti neživotního a životního pojištění a zvlášť v oblasti pojištění motorových vozidel. U neživotního pojištění se jedná o vývoj v oblasti katastrofických událostí, a následkem toho zvyšující se význam alternativních nástrojů krytí rizika. Kapitola o trendech v životním pojištění pojednává o jednorázových a běžných pojistkách, dále o rozhodnutí Soudního dvora EU o zákazu diskriminace pohlaví v kalkulaci pojistného a reakce pojišťoven v podobě tvorby pojistných produktů určených pouze ženám. Poslední kapitola se zabývá novým regulatorním konceptem Solvency II. Vysvětlením jeho cílů, tři pilířů, a také Lamfalussyho legislativního procesu, dle něhož je vytvářen. V závěru práce jsou zhodnoceny také jeho dopady.
|
|
|
Modelování přírodních katastrof
Zuzák, Jaroslav ; Zimmermann, Pavel (vedoucí práce) ; Masec, Frant (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá modelováním přírodních katastrof v prostředí pojišťoven a zajišťoven. Největší důraz je kladen na pravděpodobnostní modely přírodních katastrof a jejich srovnání se standardním vzorcem navrhovaným direktivou Solvency II. Výstupy těchto modelů jsou nedílnou součástí matematických modelů rizika užívaných v pojišťovnictví, proto jsou zasazeny do tohoto kontextu, především pak do teorie rizika. Navrhujeme způsob, jak výsledky pravděpodobnostních modelů přírodních katastrof přeložit do jazyka Solvency II. Navrhovaná metodika dekompozice výsledků umožňuje převést výstupy pravděpodobnostního modelu do konceptu standardního vzorce Solvency II tak, aby bylo možné výsledky obou přístupů porovnat. Následně lze srovnat strukturu závislostí implikovaných pravděpodobnostním modelem s korelacemi používanými standardním vzorcem a rovněž škodní poměry v jednotlivých geografických zónách definovaných v Solvency II. Tato dekompozice je ilustrována na expozičních datech pojišťoven z České republiky, na kterých jsme modelovali povodně a vichřice postupně ve vybraných pravděpodobnostních modelech, a rovněž spočítali solventnostní kapitálové požadavky dle přístupu Solvency II. Dále navrhujeme další možnosti využití předložené metodiky pro účely validace výsledků modelů přírodních katastrof, měření diverzifikačního efektu nebo slučování výsledků několika různých modelů či přístupů k měření rizika přírodních katastrof.
|
|
|
Risk management pojišťovny v souvislosti s metodikou Solvency II
Kravar, Jan ; Ducháčková, Eva (vedoucí práce) ; Daňhel, Jaroslav (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá procesem řízení rizik v pojišťovně v rámci zavádění nového konceptu Solvency II, který je platný pro všechny členské státy Evropské unie v oblasti pojišťovnictví. V první části jsou definována rizika pojišťovny. Druhá část popisuje Lamfalussyho legislativní proces, dle něhož je koncept Solvency II vytvářen. Třetí část popisuje připravovaný nový koncept Solvency II, jeho cíle, tři pilíře, časový harmonogram implementace a rozbor pěti kvantitativních dopadových studií. Proces risk managementu je obsahem čtvrté části této diplomové práce.
|
|
|
Český pojistný trh v podmínkách zavádění metodiky Solvency II
Sirotková, Blanka ; Ducháčková, Eva (vedoucí práce) ; Daňhel, Jaroslav (oponent)
Moje bakalářská práce se zabývá současnou situací na českém pojistném trhu v souvislosti se zaváděním Solvency II. Právě Solvency II bude mít v nejbližších letech vliv na jeho podobu. V první části mé bakalářské práce jsem rozebrala strukturu pojistného trhu z hlediska počtu a vlastnické struktury pojišťoven, rizik ovlivňující činnost pojišťoven a ukazatelů pojistného trhu, mezi které se řadí pojištěnost a solventnost (Solvency I). V druhé části popisuji Solvency II a srovnávám ji se současnou úpravou solventnosti a Basel II. Na závěr mé práce jsem uvedla pravděpodobné dopady nové metodiky na český pojistný trh.
|
|
|
Měření operačního rizika ve finančních institucích
Voříšek, Martin ; Žváčková, Lenka (vedoucí práce) ; Kozáková, Markéta (oponent)
Zaměření této předkládané práce se zabývá událostí, jež se relativně nedávno vyskytla na finančních trzích. V roce 2001, Basilejský výbor pro bankovní dohled deklaroval, že banky mají povinnost krýt svou expozici vůči nepříliš dobře známému operačnímu riziku. Práce se skládá z pěti hlavních částí. Po několika úvodních slovech přichází krátká kapitolech o rizicích obecně. Druhá část opakuje některé základní ekonomické pojmy v oblasti tržních selhání a posléze probírá tyto konkrétní problémy na poli finančních trhů. Následující část přináší pohled na regulatorní dokumenty -- na jejich minulost, současnost a pravděpodobnou budoucnost. Klíčová pozornost by měla být zaměřena na čtvrtou část. Ta analyzuje operační riziko se zaměřením na jeho definici, jeho specifika, příklady jeho dopadů a metody jeho kontroly, zmírňování, měření a řízení. Poslední kapitola popisuje jeden z pokročilých přístupů k měření operačního rizika. Na konci padne několik slov týkajících se některých diskutabilních oblastí a budoucnosti řízení operačních rizik.
|
|
|
Příprava implementace Solvency II na český trh
Kudrová, Michaela ; Daňhel, Jaroslav (vedoucí práce) ; Zetek, Pavel (oponent)
Tato diplomová práce se primárně zabývá připravovaným regulatorním konceptem Solvency II, který je platný pro všechny členské státy Evropské unie v oblasti pojišťovnictví. V první části je definován pojem solventnost, představen současný režim jeho vykazování nazvaný Solvency I spolu se základními nedostatky metodiky. Druhá část popisuje připravovaný nový koncept Solvency II, jeho cíle, tři pilíře, na nichž stojí, a také Lamfalussyho legislativní proces, dle něhož je vytvářen. Dále jsou vysvětlena základní rizika ohrožující pojišťovnu a časový harmonogram implementace Solvency II. Závěr práce tvoří rozbor pěti kvantitativních dopadových studií zjišťujících dopady konceptu Solvency II.
|
|
|
Aktuální trendy světového a českého pojišťovnictví
Stuchlík, Jiří ; Daňhel, Jaroslav (vedoucí práce) ; Dobrovolný, Marek (oponent)
Diplomová práce stručně shrnuje historii pojišťovnictví ve světě s detailnějším zaměřením na Českou republiku. Na historický vývoj zde navazuje situace na pojistných trzích v posledních dvaceti letech. Podrobněji je zde popsáno, jak se pojišťovny vyrovnávají s množícími se přírodními katastrofami a novým typem rizika - terorismem. Práce pokračuje aktuálními trendy v pojišťovnictví a obsáhleji se věnuje dohledu v pojišťovnictví.
|
|
|
Systém řízení rizik a správa společnosti
Pivný, Vojtěch ; Hnilica, Jiří (vedoucí práce) ; Kostiha, Martin (oponent)
Cílem diplomové práce je zhodnotit dosavadní zkušenosti s implementací systému řízení rizik a poskytnout možná řešení pro další rozvoj řízení rizik. S tím jsou samozřejmě spojeny i menší cíle objasňující časté nepravdy, kterých se společnosti dopouští. Na začátku práce jsou představeny obecná východiska společně s kvantitativními a kvalitativními metodami. Poté již navazuje implementační část, kde jsou prezentovány metody a podmínky implementace systém řízení rizik. Pro úspěšné zavedení systému je dále popsána riziková kultura, kde se lze již setkat s prvními závěry ohledně správy společnosti. Odlišnost od řízení rizik je ukázána v další kapitole zabývající se propojením finančního řízení a řízení rizik. Vlastní zkušenosti se Solvency II, nedostatky v řízení rizik, koncept RVA a přechod od měření rizik po jejich řízení uzavírají práci. V závěru jsou již pouze shrnuty průběžné naplnění cílů diplomové práce a jsou potvrzeny vyřčené hypotézy. Systém řízení rizik musí být založen na všeobecné akceptaci řízení rizik jako fungování společnosti, což musí být významně podporováno útvarem řízení rizik.
|
|
|
Zvláštnosti regulace pojistného trhu
Zálešáková, Ivana ; Daňhel, Jaroslav (vedoucí práce)
Regulace pojistných trhů je velice komplikovaným tématem z pohledu názorové odlišnosti a rozsahu oblasti. Pojistný trh je součástí finančního systému a musíme na jeho účastníky pohlížet nejen jako na pasivní subjekty ekonomických procesů, kdy stojí v roli správce peněz klientů, ale také má svou aktivní pozici investora a partnera v obchodech na finančních trzích, z toho důvodu je žádoucí jistá míra regulace. V České republice se doposud regulace pojišťoven a zajišťoven řídila zákonem o Pojišťovnictví č.277/2009 s doplněním o evropskou směrnici Solvency I. Veškeré pojišťovny a zajišťovny v ČR jsou pod zákonným dohledem České Národní banky, která aplikuje regulaci a zajišťuje implementaci nových regulatorních požadavků. Zahraniční pojišťovny působící na českém trhu jsou dohlíženy svým domovským dohledem, který je určen dle místa sídla mateřské společnosti. V procesu implementace se momentálně nachází nová evropská směrnice Solvency II, která po vzoru regulace bank tj. Basel II přebírá strukturu regulace. Hlavním rysem Solvency II je zavedení propracovaného risk managementu, neboť nově vyžadované kapitálové požadavky jsou navázány na kalkulaci dle rizikových modelů společnosti, kterým je daná pojišťovna či zajišťovna vystavena. Z toho vyplývá i požadavek na identifikaci a kvantifikaci rizik. Dále směrnice zpřísňuje informační povinnost pojišťoven a zavádí potřebu goodwill managementu. Hlavním problém při implementaci Solvency II se zdají být velké náklady, které s sebou nese. Jedná se hlavně o nadměrné náklady technologické a administrativní. Společnosti jsou nuceny celkově měnit interní procesy, což se týká i odbornosti zaměstnanců, a také jsou zapotřebí nové technologie, software a další. Námitky byly také vzneseny ze strany malých a kaptivních pojišťoven, kdy nastal problém především ohledně kapitálových požadavků s tím, že malé společnosti nejsou schopny držet takové množství kapitálu a ohrožuje je tento požadavek jak na konkurenceschopnosti, tak setrvání na trhu. Dá se očekávat, že po vyhodnocení efektů Solvency II se bude samotná směrnice doupravovat, čímž bude dán i budoucí vývoj regulace pojistných trhů na evropské úrovni.
|
host ::
RSS.