|
|
Modelování přírodních katastrof
Zuzák, Jaroslav ; Zimmermann, Pavel (vedoucí práce) ; Masec, Frant (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá modelováním přírodních katastrof v prostředí pojišťoven a zajišťoven. Největší důraz je kladen na pravděpodobnostní modely přírodních katastrof a jejich srovnání se standardním vzorcem navrhovaným direktivou Solvency II. Výstupy těchto modelů jsou nedílnou součástí matematických modelů rizika užívaných v pojišťovnictví, proto jsou zasazeny do tohoto kontextu, především pak do teorie rizika. Navrhujeme způsob, jak výsledky pravděpodobnostních modelů přírodních katastrof přeložit do jazyka Solvency II. Navrhovaná metodika dekompozice výsledků umožňuje převést výstupy pravděpodobnostního modelu do konceptu standardního vzorce Solvency II tak, aby bylo možné výsledky obou přístupů porovnat. Následně lze srovnat strukturu závislostí implikovaných pravděpodobnostním modelem s korelacemi používanými standardním vzorcem a rovněž škodní poměry v jednotlivých geografických zónách definovaných v Solvency II. Tato dekompozice je ilustrována na expozičních datech pojišťoven z České republiky, na kterých jsme modelovali povodně a vichřice postupně ve vybraných pravděpodobnostních modelech, a rovněž spočítali solventnostní kapitálové požadavky dle přístupu Solvency II. Dále navrhujeme další možnosti využití předložené metodiky pro účely validace výsledků modelů přírodních katastrof, měření diverzifikačního efektu nebo slučování výsledků několika různých modelů či přístupů k měření rizika přírodních katastrof.
|
host ::
RSS.