|
|
Predikce příjmů obecních rozpočtů
Talíř, Jan ; Sedmihradská, Lucie (vedoucí práce) ; Slintáková, Barbora (oponent)
Bakalářská práce je věnována analýze predikcí příjmů, jejich sestavení a zakomponování do rozpočtového procesu vybrané obce, v tomto případě města Polička. Cílem práce je analyzovat schopnost zvolené obce správně předurčit své příjmy a zjistit, zda-li lze tento odhad ještě lépe zpřesnit, a to použitím několika předem zvolených statistických metod. Dílčím cílem je pak popis, jakým způsobem zvolená obec své příjmy predikuje a jaký proces je podstupován, než jsou tyto údaje odsouhlaseny v rozpočtu. Výsledkem provedené analýzy bylo, že predikce města jsou v rámci odhadů příjmů plynoucích z výnosů ze svěřených a sdílených daní relativně přesné. Rovněž se ukázalo, že pro různé příjmy vykazují použité metody predikce různou úspěšnost, a proto není vhodné každý jednotlivý příjem předurčovat stejnou metodou.
|
|
|
Finanční tíseň podniku a možnosti jejího řešení
Adamec, Tomáš ; Ducheček, František (vedoucí práce)
Práce se zabývá příčinami vzniku finanční tísně, možnostmi jejího měření a některými modely predikce finanční tísně. Dále obsahuje popis dodatečných nákladů finanční tísně a hodnotí stav konkurzního řízení v České republice. V závěru se práce věnuje možnostem řešení finanční tísně, konkrétně metodám záchovným i nezáchovným.
|
|
|
Struktura a vlastnosti modelu GARCH(1,1)
Maštalíř, Jakub ; Pígl, Jan (vedoucí práce)
Cílem této práce je seznámit čtenáře s ekonometrickým přístupem k modelování volatility finančních časových řad a prozkoumat konstrukci, vlastnosti a omezení populárního modelu GARCH(1,1) při jeho aplikaci na reálná data z trhu a to v širším kontextu než je obvykle prezentován v referenční literatuře. V první části si zopakujeme vybrané důležité statistické pojmy z oblasti ekonometrie časových řad, které v navazujících částech budeme potřebovat a které dále budeme již běžně používat. Pohovoříme rovněž poněkud obecněji o volatilitě, jejím modelování a vůbec měření, neboť její skutečné hodnoty vlastně neznáme a pozorujeme na trzích pouze její projevy. Zmíníme důležité statistické nástroje sloužící ovšem jako nenahraditelný komplement samotného modelu GARCH při jeho používání. Ten si představíme ve druhé části, kde prozkoumáme jeho typické vlastnosti, výhody, omezení a samozřejmě statistickou inferenci. Protože se jedná o velmi flexibilní model s obecnější stavbou, probereme rovněž i komplikace vznikající při aplikacích vůbec a způsoby jejich řešení. Ve třetí části potom provedeme aplikaci na reálná data, názorně ukážeme projevy prostudovaných vlastností a na závěr také ověříme, do jaké míry je tento model skutečně schopen volatilitu odhadovat.
|
|
|
Analýza vývoje federálního dluhu v USA
Cigler, Roman ; Izák, Vratislav (vedoucí práce)
Práce popisuje vývoj federálního dluhu ve Spojených státech amerických - stručně do roku 1981, poté podrobněji. Týká se prezidentů Reagana, Clintona, Bushe sr. a Bushe jr. V každém roce období 1981 - 2005 je analyzován federální rozpočet - zda vznikl přebytek či deficit, včetně analýzy vývoje federálních příjmů a federálních výdajů. V práci je také obsažen odhadovaný vývoj pro léta 2007 - 2012.
|
|
|
Možnosti využití netradičních kvantitativních metod při předpovídání finančních krizí
Hájek, Petr ; Koderová, Jitka (vedoucí práce) ; Nováček, Jan (oponent) ; Dvořák, Pavel (oponent)
Práce je rozdělena na tři části. V teoretické části práce jsou přiblíženy významné krize za posledních několik set let, typologie krizí, selhání finančních trhů dle P. Krugmana, generační modely, cenové bubliny, souvislost kapitálových toků a dluhového problému, nákaza, prevence před krizemi a jejich management. V druhé části jsou v rámci popisu současného stavu bádání v oblasti predikce finančních krizí citovány desítky studií. Jejich výsledky jsou následně porovnány. Pozornost je také věnována definici finanční krize. Ve třetí části je provedena aplikace metody Latent Semantic Indexing (LSI) na úlohu predikce finančních krizí. Testovanou hypotézou je předpoklad, že akciové trhy dokáží během jednoho čtvrtletí (64 pozorování akciového trhu) reflektovat budoucí vývoj v měnové politice (během dalších 128 pozorování). Tato hypotéza byla na vzorku 39 zemí, intervalu let 1985 - 2007 a interpretace vývoje úrokových sazeb a měnového kurzu domácí měny vůči USD v disertační práci potvrzena. Uvedená metoda LSI a její studovaná aplikace na akciovém trhu, přestože dokázala nalézt několik krizí i přesně na den, je vhodná spíše pro specifikaci a analýzu křehkých období, kdy ke krizi může dojít, než přímo k předpovídání krizí.
|
|
|
Moderní metody predikce měnových kurzů
Buryan, Petr ; Taušer, Josef (vedoucí práce)
Tato práce se snaží nabídnout odpověď na otázku, zda má smysl při rozhodování o budoucím pohybu měnových kurzů brát ohled na výsledky vystupující z modelů získaných analýzou měnových kurzů a relevantních časových řad provedeného pomocí metod strojového učení. Účelem této práce je tak prozkoumat možnosti analýzy kurzů (ve formě časových řad) s důrazem na použití nových metod spočívajících svým těžištěm v oblasti umělé inteligence a strojového učení (neuronové sítě, algoritmus GMDH sítí).
|
|
|
Ocenění společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.
Dygasiewiczová, Mariola ; Mařík, Miloš (vedoucí práce) ; Hadrbolec, Pavel (oponent)
Diplomová práce se zabývá stanovením tržní hodnoty společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. pro případ prodeje zatím neznámému investorovi. Ocenění je provedeno pomocí metody DCF entity a metody tržního porovnání. Posouzení relevantního trhu a stanovení tempa růstu tržeb je součástí strategické analýzy. Podrobný přehled minulého vývoje je zaznamenám ve finanční analýze, která poskytuje informace také pro vyčíslení generátorů hodnoty a sestavení finančního plánu. V závěrečném ocenění je stanovena výsledná hodnota.
|
host ::
RSS.