|
|
Correlation Analysis of various Asset Classes
Urbanová, Sabína ; Brůna, Karel (vedoucí práce) ; Pour, Jiří (oponent)
Bakalářská práce se zaobírá analýzou korelačních koeficientů vybraných typů aktiv a aplikací těchto poznatků při konstrukci efektivní hranice a optimálního portfolia. Práce je rozdělená do čtyř kapitol, první z nich je věnovaná teoretickým východiskům problematiky tvorby portfolia a mezinárodního investování. Druhá kapitola se zaobírá charakteristikou typů aktiv vybraných do korelační analýzy, tedy akcií, dluhopisů, zlata, stříbra, ropy, zemního plynu a nemovitostí. V třetí kapitole uvádím spočteny korelační koeficienty mezi jednotlivými aktivami navzájem, i v rámci dané skupiny aktiv. Poslední, čtvrtá kapitola je praktickou aplikací poznatků z korelační analýzy při tvorbě optimálního portfolia.
|
|
|
Optimalizace portfolia cenných papírů
Dopita, Radim ; Heralecký, Tomáš (oponent) ; Sojka, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na optimalizaci portfolia cenných papírů použitím hodnotového screeningu. V teoretické části jsou popsány základní teorie trhů, teorie moderního portfolia, typy diverzifikací a rizika spjatá s finančními aktivitami, základní kroky směřující k tomu stát se investorem. Praktická část je zaměřena na sestavení optimalizovaného portfolia akcií pomocí hodnotového screeningu, jeho fingovaný nákupu na newyorské burze (NYSE) s následným monitorováním vývoje kurzů takto vytvořeného portfolia.
|
|
|
Optimalizace portfolia cenných papírů
Roušavý, Jan ; Zerzánek, Ivan (oponent) ; Sojka, Zdeněk (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku vhodného výběru cenných papírů a následné sestavení portfolia z těchto cenných papírů. Dále se podrobněji věnuje analýze portfolia a preferencí investora. Následuje popis modelu CAPM, jeho předpokladů a využití tohoto modelu pro sestavení portfolia. Poté je proveden konkrétní výpočet charakteristik cenných papírů obchodovaných na Burze cenných papírů Praha a na základě toho je pak proveden návrh několika portfolií a jejich zhodnocení.
|
|
|
Volba optimálního portfolia cenných papírů jakožto investiční hlavolam
Bradová, Klára ; Kutáč, Ivo (oponent) ; Chvátalová, Zuzana (vedoucí práce)
Teorie portfolia je mikroekonomická disciplína zabývající se zkoumáním kapitálových trhů a aktiv, která se na nich obchodují. Tato diplomová práce je zaměřena na volbu optimálního portfolia cenných papírů, konkrétně akcií. Cílem je najít výsledné portfolio splňující dané požadavky. První část práce uvádí teorii potřebnou pro následný praktický případ sestavení optimálního portfolia. Druhá část je věnována samotným výpočtům vedoucím k nalezení portfolia s požadovanou výnosností.
|
|
|
The efficient frontier during the financial crisis.
Kocholová, Soňa ; Pošta, Vít (vedoucí práce) ; Makovský, Petr (oponent)
Bakalářská práce se zabývá základy teorie portfolia a její aplikaci, matematickými a grafickými modely v teorii portfolia a nakonec odhadem konkrétních efektivních hranic portfolia v průběhu finanční krize. Cílem práce je odhadnout, graficky znázornit a porovnat efektivní hranice portfolií pro konkrétní státy během osmi let. Sestavené jsou množiny portfolií skládající se z dvou aktiv a to jednoho rizikového a jednoho bezrizikového aktiva. Důsledkem této kombinaci je efektivní množina znázorněna ve tvaru přímky kapitálového trhu a její sklon dán tzv. rizikovou prémií. Zaměříme se na srovnání v času pro každý stát individuálně a zároveň každým rokem mezi státy navzájem. Nakonec jsou zkompilovány i konkrétní portfolia, ležící na efektivní hranici s různým podílem rizikového a bezrizikového aktiva.
|
|
|
Využití CAPM při tvorbě portfolia
Burianec, Dominik ; Pošta, Vít (vedoucí práce) ; Kulbakov, Nikolay (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá modelem ocenění kapitálových aktiv (CAPM). V první části jsou uvedeny teoretické aspekty modelu, předpoklady a vlastnosti. CAPM je velmi využívaný model ve finanční literatuře a lze jej využít nejen pro rizikové akcie, ale i pro dluhopisy, trh nemovitostí a jiné. Druhá část bakalářské práce je věnována praktickým výpočtům, kde se na základě teoretických předpokladů a na reálných datech je vypočítán výnos a riziko čtvrtletně drženého portfolia, které má být sestaveno z pěti nejlikvidnějších cenných papírů obchodovatelných na Burze cenných papírů Praha.
|
|
|
Tvorba optimálního portfolia na burze cenných papírů
KUPILÍKOVÁ, Žaneta
Bakalářská práce "Tvorba optimálního portfolia na burze cenných papírů" se zabývá stanovením rizika portfolia a jeho výnosnosti ze 14 náhodně vybraných cenných papírů z různých průmyslových odvětví. V první části je kladen důraz na teoretické poznatky potřebné pro následný praktický příklad výpočtu výnosnosti a rizika portfolia. V druhé části je sestaveno optimální portfolio na základě výnosnosti a rizika.
|
|
|
Konstrukce portfolia pomocí fundamentálních faktorů
Bastin, Jan ; Musílek, Petr (vedoucí práce) ; Witzany, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou konstrukce akciového portfolia. Na německém akciovém trhu práce obsahuje tradiční portfoliové modely i fundamentální faktory a na nich založené anomálie. V první části jsou prezentovány modely teorie portfolia (modely Markowitze a Sharpea) a základní informace o fundamentálních faktorech. Potřebná matematická formulace modelů a úpravy pro výzkum jsou obsahem druhé části. Poslední část práce zahrnuje aplikaci, která se věnuje konstrukci a poté výkonnosti vytvořených portfolií.
|
|
|
Vícekriteriální analýza portfolia na českých nebo zahraničních trzích
Kunt, Tomáš ; Kalčevová, Jana (vedoucí práce) ; Kuncová, Martina (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá aplikací vícekriteriálních optimalizačních technik na problém výběru efektivního akciového portfolia. V teoretické části je nejprve proveden podrobný teoretický rozbor původního Markowitzova modelu a jeho předpokladů. Následuje výklad alternativních optimalizačních vícekriteriálních přístupů, které lze použít pro hledání tzv. nedominovaných portfolií. Relativně velká pozornost je věnována možnosti použití genetického algoritmu. V závěru teoretické části je obsažen výklad základních metod použitelných pro předpovídání akciových charakteristik. Praktická část obsahuje aplikaci popsaných postupů na problém výběru efektivního portfolia z 11-ti akciových titulů obchodvaných na pražské burze. Výsledky použitých postupů jsou na závěr srovnány a vyhodnoceny.
|
|
| |
host ::
RSS.