|
|
Fractal Dimension and Efficient Markets
Máková, Barbora ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Víšek, Jan Ámos (oponent)
Hypotéza efektivních trhů je jednou z nejdůležitějších tezí ve finančních teoriích a byla zkoumána v mnoha empirických studiích. V naší práci se věnujeme zkoumání schopností nového nástroje pro ohodnocení tržní efektivity, fraktální dimenzi. Charakteristiky a schopnosti fraktální dimenze jsou zkoumány pomocí rozsáhlé Monte Carlo simulace. Simulace ukazuje, že fraktální dimenze poskytuje přesné ohodnocení efektivity trhů a jejích změn. Tento přístup je vysoce inovativní a vytváří nové možnosti pro zkoumání trhů. Jedinečnost fraktální dimenze jako měřítka tržní efektivity spočívá v její schopnosti přiřadit zkoumanému trhu číselné ohodnocení vypovídající o stupni (ne)efektivnosti, fraktální dimenze má přesné výsledky i pro malé počty pozorování a dokáže rychle zachytit změny ve struktuře tržní efektivity. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Fractal dimension and its estimation
Jajcay, Nikola ; Raidl, Aleš (vedoucí práce) ; Mikšovský, Jiří (oponent)
Táto bakalárska práca sa zaoberá fraktálnou dimenziou a jej odhadmi. V prvej kapitole poskytujem krátku históriu fraktálnej geometrie a jej základné pojmy. V druhej kapitole sa venujem deterministickému chaosu, jeho základnými pojmami a jeho aplikáciami na dva systémy: logistické zobrazenie a Lorenzov model konvekcie v kvapaline. Tretia kapitola je venovaná kvantifikátorom chaosu, strune som zadefinoval dynamické kvantifikátory, iže Lyapunove exponenty a entropiu a obšírnejšie sa venujem geometrickým kvantifikátorom, iže fraktálnym dimenziám. Definujem rôzne druhy fraktálnych dimenzií, ich rozdiely a výhody a nevýhody z hadiska geometrického ako aj z hadiska numerických odhadov. Štvrtá kapitola sa venuje konkrétne implementácií korelaného algoritmu do programovacieho jazyka a jeho využití pri odhade korelanej dimenzie Lorenzovho a Hénonovho atraktoru. V závere som zhrnul výsledky a porovnal ich s odhadmi iných autorov.
|
|
|
Characterisation of the Physical Chemical Processes Using the Fractal and Harmonic Analysis
Haderka, Jan ; Nešpůrek, Stanislav (oponent) ; Mikula,, Milan (oponent) ; Zmeškal, Oldřich (vedoucí práce)
There are many different ways to characterize the dispersed systems and processes occuring in such systems. This work focuses on use of Fractal properties of such systems to describe the physical and chemical processes occuring in such systems. The Fractal properties are calculated from the image data of the systems under the observation using the Wavelet analysis. Since the Harmonic Fractal Analysis can be relatively easily automated, the work also focuses on algorithmisation of the analysis and the removal all manual steps from the process. The automation have been performed by incorporating all the findings into the software for Harmonic Fractal Analysis HarFA developed at the Faculty of Chemistry, BUT.
|
|
| |
|
| |
|
| |
host ::
RSS.