|
|
Odhady v analýze přežívání
Čabla, Adam ; Malá, Ivana (vedoucí práce) ; Tomášek, Ladislav (oponent)
Tato práce se zabývá metodami užívanými v analýze rozdělení doby do události. Je psána obecně a tedy použitelná na libovolný příklad. Zabývá se problémem cenzorování, tedy faktem, že u některých pozorování nastala sledovaná událost až po konci sledování, který je pro analýzu přežívání specifická. Metody zde uváděné jsou neparametrický a parametrický odhad funkce přežití a jejich charakteristik a regresní modely, konkrétně Coxův model a model s urychleným selháním, které zkoumají vliv vysvětlujících proměnných na funkci přežití. Kromě funkce přežití je v práci představeni i riziková funkce, vyjadřující intenzitu výskytu sledované události v krátkém období, a kumulativní riziková funkce, která vzniká, jak napovídá její název, postupným načítáním rizikové funkce. Odhady těchto funkcí je možné získat z odhadu funkce přežití a pro parametrický odhad existují často funkční předpisy vycházející přímo z parametrů použitého rozdělení. Empirická část práce se zabývá vlivem různých druhů a stupňů cenzorování na parametrický a neparametrický odhad funkce přežití, střední hodnoty a mediánu. Dalším empirickým příkladem je užití regresní analýzy na data z výzkumu rakoviny plic provedeného Mayo Clinic.
|
|
|
Regresní modely a jejich využitelnost při ohodnocování akcií v ČR a ve vybraných zemích
Pieran, Ondřej ; Bauerová, Jarmila (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent)
Diplomová práce je věnována odvození, popisu a testování modelů kapitálového trhu. Zaměřuji se na takové modely, které lze testovat metodami regresní a korelační analýzy. Jmenovitě se jedná o teorii arbitrážního oceňování, vícefaktorové modely pro odhad výnosu s různými druhy vstupních dat (makroekonomické, fundamentální a odvětvové), vícefaktorový model beta koeficientu a regresní odhad parametrů P/E, P/BV a P/S. Všechny modely jsou testovány v prostředí vybraných zemí Evropské unie (eurozóna, Velká Británie) a odděleně také na datech České republiky.
|
host ::
RSS.