| |
| |
|
Aplikace S-odhadů v robustní verzi exponenciálního vyrovnávání časových řad
Michálek, Jiří
Článek se zabývá využitím tzv. S-odhadů pro robustní vyrovnávání časových řad, které mohou být poškozeny "outliery". Technika S-odhadů je použita pro odhad lokálního koeficientu trendu a lokální úrovně variability. Je odvozena rekurentní formule pro výpočet těchto lokálních charakteristik popisujících chování sledované časové řady. Teoretické výsledky jsou završeny důkazem ekvivariantnosti vůči posunutí u odhadů lokálních parametrů regrese a invariantnosti odhadu úrovně disperze.
|
|
Modely 2D bodových procesů a jejich využití v analýze náhodných součtů
Volf, Petr
Práce se zabývá modely pro složené bodové procesy, t.j. procesy s náhodnými přírůstky. Je navržen model charakterizující obě složky modelu pomocí intenzit, která vzájemně závisí, takže je celý proces popsán jako zvláštní typ 2D bodového procesu. Dále se zobecňují výsledky známé o složeném Poissonovu procesu a jeho predikci, resp. o pravděpodobnosti překročení zvolené přímky. Uvažují se i vlivy kovariát prostřednictvím regresního modelu. Příklad analyzuje posloupnost bankovních transakcí.
|
| |
| |
| |