|
|
Analýza extrémních hodnot
Vyhlídka, Jan ; Hendrych, Radek (vedoucí práce) ; Antoch, Jaromír (oponent)
Cílem bakalářské práce je ukázat základní pojmy a koncepty z oblasti teorie extrémních hodnot. První kapitola předně vymezuje dva v zásadě odlišné přístupy k této problematice - model blokových maxim a model hodnot s prahem, zavádí zobecněné pravděpodobnostní rozdělení extrémních hodnot nebo zobecněné Paretovo rozdělení. V neposlední řadě jsou zde uvedeny relevantní tvrzení a důležité charakteristiky, které se k těmto specifickým pravděpodobnostním rozdělením bezprostředně váží. Ve druhé kapitole jsou převážně prezentovány různorodé metody odhadu parametrů jednotlivých rozdělení. Třetí kapitola potom obsahuje praktickou ukázku aplikace teorie extrémních hodnot na několika titulech pražské akciové burzy.
|
|
|
Analýza extrémních hodnot
Vyhlídka, Jan ; Hendrych, Radek (vedoucí práce) ; Antoch, Jaromír (oponent)
Cílem bakalářské práce je ukázat základní pojmy a koncepty z oblasti teorie extrémních hodnot. První kapitola předně vymezuje dva v zásadě odlišné přístupy k této problematice - model blokových maxim a model hodnot s prahem, zavádí zobecněné pravděpodobnostní rozdělení extrémních hodnot nebo zobecněné Paretovo rozdělení. V neposlední řadě jsou zde uvedeny relevantní tvrzení a důležité charakteristiky, které se k těmto specifickým pravděpodobnostním rozdělením bezprostředně váží. Ve druhé kapitole jsou převážně prezentovány různorodé metody odhadu parametrů jednotlivých rozdělení. Třetí kapitola potom obsahuje praktickou ukázku aplikace teorie extrémních hodnot na několika titulech pražské akciové burzy.
|
|
|
Limits to the Efficiency of the Capital Market
Vyhlídka, Jan ; Pošta, Vít (vedoucí práce) ; Lopušník, Ondřej (oponent)
Cílem práce je získat hlubší vhled do mechanismů, které působí na kapitálových trzích, a do otázky efektivity těchto trhů. Práce vytváří framework s důrazem na otázky likvidity a selhání arbitráže, který umožňuje pochopit příčiny vzniku finančních krizí; především krize 2007-2009, LTCM a dot-comové bubliny. První kapitola představuje koncept efektivních trhů. Druhá kapitola přináší poznatky tzv. noise trader theory a představuje limity arbitráže. Třetí kapitola se soustředí na tržní mikrostrukturu a likviditu. Závěrečná kapitola se věnuje externalitám, které mohou vést ke spuštění likviditních spirál.
|
|
|
Simulace Monte Carlo a finanční plánování
Vyhlídka, Jan ; Hnilica, Jiří (vedoucí práce) ; Sieber, Patrik (oponent)
The purpose of this paper is to clarify the Monte Carlo method, related time series forecasting and their application within the Crystal Ball environment. The theoretical part explains the way how to define the assumptions and the fundamental principles behind it. The application part demonstrates the forecasting of revenues and costs of RWE Transgas,a.s. on the basis of the average monthly temperatures, the prices of oil derivatives and the changes in the exchange rates.
|
host ::
RSS.