Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Modelování pravděpodobnosti defaultu klienta a individuální stanovení ceny úvěru pro malé a střední společnosti
Semianová, Kateřina ; Pečená, Magda (vedoucí práce) ; Derviz, Alexis (oponent)
Práce se orientuje na modelování kreditního rizika spojeného s poskytováním úvěrů menším podnikatelským subjektům, které nejsou veřejně obchodovány. Přestože soukromé společnosti tvoří významnou část korporátního portfolia je tato oblast v akademické diskusi spíše opomíjena. Hlavním diskutovaným tématem je individuální oceňování úvěru na základě rizikového profilu klienta. První část poskytuje teoretický základ pro konstrukci individuálních sazeb na základě rizikové přirážky a kapitálového požadavku. Oba tyto klíčové vstupy jsou úzce navázány na pravděpodobnost selhání. Zbývající dvě části práce jsou plně věnovány empirické studii nad datovým souborem reprezentativně vystihujícím 'smáli business' segment v USA. Prostřední část představuje několik alternativních metod vývoje skoringových modelů pro odhad pravděpodobnosti selhání. Poslední část je věnována výpočtu individuální sazby. Na závěr provedu simulaci úrokových příjmů banky z poskytnutých úvěrů. Cílem simulace je demonstrovat výhody individuálního stanovení sazeb proti plošnému účtování obvyklé sazby.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.