|
|
Použití filtrovacích algoritmů ve shlukové analýze
Pacovský, Matěj ; Antoch, Jaromír (vedoucí práce) ; Novák, Petr (oponent)
Práce je rozdělena do pěti kapitol. V prvních dvou kapitolách shrnuji sebrané poznatky o shlukové analýze dat, uvádím definice pojmů použitých v~práci a popisuji algoritmus k-průměrů. Ve třetí kapitole se zabývám filtrovacím algoritmem, který využívá filtrovací heuristiku během průchodu MRKD-stromem a tím urychluje algoritmus k-průměrů. Ve čtvrté kapitole popisuji algoritmus x-průměrů, který využívá všechny dosud zmíněné poznatky. V páté kapitole testuji všechny algoritmy na uměle vytvořených datech a na reálných datech z fyziky, přitom se v některých případech odkazuji na program WEKA, v němž je algoritmus x-průměrů naimplementován. Algoritmy o kterých pojednává tato práce jsou určeny pro objekty popsané pouze kvantitativními proměnnými. Jsou také vhodné k použití na velké datové soubory. Na přiloženém CD uvádím implementaci algoritmů v jazyku Matlab.
|
|
|
Výpočet korelace v úvěrovém portfoliu a její vliv na celkové kreditní riziko portfolia
Pacovský, Matěj ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Dostál, Petr (oponent)
V nedávných studiích zabývající se odhady korelace "asset value" z portfolia dlužníků bylo zjištěno, že odhady "asset value" se významně různí pro různé geografické skupiny a použité metody odhadu. Diplomová práce popisuje metody odhadu korelace "asset value" z pětiletého pozorování portfolia dlužníků Komerční banky. Jedná se o pozorování behaviorálního ratingu a defaultního stavu klientů ze skupiny malých a středně velkých podniků (SME). Všechny metody odhadu jsou nejdříve podrobně popsány a poté aplikovány. Korelace "asset value" je odhadována v ratingově a sektorově rozdělených homogenních skupinách. V závěru je uveden dopad změn korelace "asset value" na požadovaný minimální kapitál podle regulativy Basel. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Výpočet korelace v úvěrovém portfoliu a její vliv na celkové kreditní riziko portfolia
Pacovský, Matěj ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Dostál, Petr (oponent)
V nedávných studiích zabývající se odhady korelace "asset value" z portfolia dlužníků bylo zjištěno, že odhady "asset value" se významně různí pro různé geografické skupiny a použité metody odhadu. Diplomová práce popisuje metody odhadu korelace "asset value" z pětiletého pozorování portfolia dlužníků Komerční banky. Jedná se o pozorování behaviorálního ratingu a defaultního stavu klientů ze skupiny malých a středně velkých podniků (SME). Všechny metody odhadu jsou nejdříve podrobně popsány a poté aplikovány. Korelace "asset value" je odhadována v ratingově a sektorově rozdělených homogenních skupinách. V závěru je uveden dopad změn korelace "asset value" na požadovaný minimální kapitál podle regulativy Basel. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Použití filtrovacích algoritmů ve shlukové analýze
Pacovský, Matěj ; Antoch, Jaromír (vedoucí práce) ; Novák, Petr (oponent)
Práce je rozdělena do pěti kapitol. V prvních dvou kapitolách shrnuji sebrané poznatky o shlukové analýze dat, uvádím definice pojmů použitých v~práci a popisuji algoritmus k-průměrů. Ve třetí kapitole se zabývám filtrovacím algoritmem, který využívá filtrovací heuristiku během průchodu MRKD-stromem a tím urychluje algoritmus k-průměrů. Ve čtvrté kapitole popisuji algoritmus x-průměrů, který využívá všechny dosud zmíněné poznatky. V páté kapitole testuji všechny algoritmy na uměle vytvořených datech a na reálných datech z fyziky, přitom se v některých případech odkazuji na program WEKA, v němž je algoritmus x-průměrů naimplementován. Algoritmy o kterých pojednává tato práce jsou určeny pro objekty popsané pouze kvantitativními proměnnými. Jsou také vhodné k použití na velké datové soubory. Na přiloženém CD uvádím implementaci algoritmů v jazyku Matlab.
|
host ::
RSS.