|
|
Analýza strukturovaných produktů
Kocúrová, Barbora ; Zichová, Jitka (oponent) ; Myška, Petr (vedoucí práce)
Po zavedení základní teorie ze stochastické analýzy používané ve finanční matematice v předložené práci studujeme strukturované produkty a některé ze způsobů jejich oceňování. Konkrétně se zabýváme jedním typem bariérových opcí (down-and-out call opce) a jedním typem strukturovaného swapu (range accrual swap). Nejprve odvodíme analytický vztah pro současnou hodnotu produktu a pak srovnáváme výsledky získané pomocí analytického oceňování s výsledky odhadnutými na základě Monte Carlo simulace. V poslední části práce jsou představeny některé veličiny používané v rámci kvantitativní analýzy, např. Greeks, durace, konvexita, VaR.
|
|
|
Coxův bodový proces
Kocúrová, Barbora ; Lechnerová, Radka (oponent) ; Beneš, Viktor (vedoucí práce)
Na/ev praee: Coxfiv bodovy Autor: Barbara Kocnrova Katedra (ust.av): KalodrM pravdepodolmosli a uiatematicke statisiiky Vedonci bakalafske praee: Prof. KNDr. Viktor Beries, DrSe. e-mail vedonciho: Vikl nr.Benesviinlf.cuiti.e/ Abstrakt: V paidiozcur pr;ici st.ndujoinr bodovo prfjcesy. XabyvAine sr siniulac:i a, fil- trovannii Coxova bodovrlio proccsu ri/onclio Gauniia Onistehi-UhlonbeekovytTi jiro- tics^in. K odhadu uahodiir int.cn/ity C'oxova. pi'occsn jsnio zvolili bayesovsky jn'isiup s vynxitiui melody Mai'kov C'liain KJoiit.c C'urlo a Metrupolis-Hastiiigsova algoritinu rox(Mii a /.anikii pro bodovc Tit.k1: Cox point process Author: Harbora Kocnrova Dcparlinont: Dcpartinctit of Probability and Mnthrmatioa.j Statistics Supervisor: Prof. RiNDr. Viktor Hours, DrSc. Supervisor's e-uiail address Viktor.Benesf'inff.eniLi.c^ Abstract: hi the present work the spatial point processes, particularly Cox point pro- cess driven by Ganiina-Ornstoiu Uhlenberk process is studied. We also discuss how to simulate this Cox process and the tittering problem. To obtain the efficient [ilrored value we consider a Bayesiaii inference with using Markov C'liain Moult; Carlo me- thods and Birth-death Metropolis-Hastings algorithm.
|
|
|
Připojištění
Sviták, David ; Hebák, Petr (vedoucí práce) ; Kocúrová, Barbora (oponent)
Připojištění se stávají stále důležitější součástí pojistného trhu. Cílem této práce je představit připojištění nabízená vybranou pojišťovnou v České republice. Následně je prozkoumána struktura sjednaných připojištění ve vybraném roce. Pomocí statistických metod jsem se pokusil určit vlastnosti připojištění a hlavních pojištění, které ovlivňují množství sjednaných připojištění. Poslední část je věnována klasifikaci klientů pomocí shlukové analýzy. Práce obsahuje doporučení pro tvorbu nových připojištění.
|
host ::
RSS.