Hlavní stránka > Výsledky hledání: Bureček, Tomáš
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Modely vícerozměrných finančních časových řad v úloze optimalizace portfolia
 Bureček, Tomáš ; Hendrych, Radek (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá modelováním mnohorozměrné volatility ve finančních časových řadách. Cílem práce je detailně popsat vybrané přístupy k modelování mnohorozměrné volatility, včetně verifikace příslušných modelů, a následně je aplikovat v empirické studii úlohy optimalizace portfolia aktiv. Vý- sledky jsou porovnány s klasickým přístupem teorie optimalizace portfolia za- loženém na nepodmíněných odhadech. Vyhodnocení probíhalo na základě čtyř známých optimalizačních úloh, a to minimalizace rozptylu, Markowitzova mo- delu, maximalizace Sharpeho poměru a minimalizace CVaR. Výsledná portfolia byla porovnána pomocí šesti metrik, které odráží výnosnosti i rizika portfolií. Vý- sledky ukázaly, že s použitím mnohorozměrných modelů volatility získáme oproti klasickému přístupu větší očekávané výnosy s menším očekávaným rizikem. 1
Úplný záznam
Trh prodavačů novin
 Bureček, Tomáš ; Lachout, Petr (vedoucí práce) ; Kopa, Miloš (oponent)
Tato práce řeší úlohu prodavače novin, která zapadá do klasických úloh sto- chastického programování. Práce obsahuje rozšíření na trh prodejců novin a uva- žuje také různé vlivy, které prodavače můžou postihnout. Je uvažována spojitá verze úlohy. Úkolem je najít optimální množství produktu, které má prodejce nakoupit, aby maximalizoval svůj výdělek. V práci je diskutována problematika řešení tohoto problému. Nejprve je problém demonstrován na jednodušší verzi a později je tento problém rozvinut. Nakonec je nalezen iterační algoritmus, který spočte aproximované řešení a jeho funkčnost je demonstrována na příkladu. 1
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English