|
|
Implied Volatility and Smile
Rojček, Jakub ; Pígl, Jan (vedoucí práce)
In this work author speaks a little in generic about financial derivatives. Then he derives the famous Black-Scholes formula using less precise mathematical apparatus. Afterwards, he will analyze a few volatility models and their applications for creating volatility surface, which is the main goal of both theoreticians and practitioners. As we will see, the theory is yet very deep but unconsolidated. Nevertheless, praxis has gained some nearly sufficient approaches.
|
|
|
Technická analýza a jej aplikácia na obchodovanie na trhu zlata
Károlyiová, Lucia ; Pígl, Jan (vedoucí práce)
Popis technickej analýzy,grafické metódy, indikátory technickej analýzy, prilíženie pojmu zlata a investícií na trhoch zlata. New York Mercantile Exchange Ltd., clearingové centrum, sread, podmienky uzatvorenia futures kontraktov, otvorený záujem, kontinuálne kontrakty. Využitie technickej analýzy. Modelovanie dvoch obchodných systémov, strategie vstupu na trh a výstupu z trhu. Porovnanie systémov.
|
|
| |
|
|
Kvantifikácia operačného rizika v bankách
Vnuková, Lenka ; Brada, Jaroslav (vedoucí práce) ; Pígl, Jan (oponent)
Modely kvantifikace operativního rizika v bankách: přístup základního ukazovatele (BIA), standardizovaný přístup (SA), pokročilé přístupy (AMA). Zaměření na LDA přístup a jednotlivé fáze kvantifikace operativního rizika. Zdůraznění problémů kvantifikace z praktického hlediska: nedostatek kvalitních bankovních dat, krátké časové řady, možné zkreslení dat, problém volby prahu dělícího ztráty na normální a extrémní, problematika podchycení ztráty v čase, míchání interních a externích dat, nemožnost zohlednění vzájemných vazeb mezi jednotlivými kategoriemi operativního rizika. Stručný popis aplikace rámcových pravidel z Basel II na území Slovenské republiky.
|
|
|
Black-Scholesův model oceňování opcí a jeho aproximace modelem binomickým
Gatter, Michael ; Pígl, Jan (vedoucí práce) ; Korbel, Jiří (oponent)
Počátkem sedmdesátých let 20. století udělali Fischer Black, Myron Scholes a Robert Merton průlom do oceňování akciových opcí. Jejich přínos spočíval v tom , co je dnes obecně známé pod pojmem Blackův-Scholesův-Mertonův model. Tato snaha byla v roce 1997 oceněna Nobelovou cenou za ekonomii. Tato práce se zabývá odvozením Black-Scholes-Mertonovy stochastické diferenciální rovnice a Black-Scholesova modelu pro evropskou call opci na akcii nevyplácející dividendu a odvozením diskrétní verze tohoto modelu, za kterou můžeme brát model binomický.
|
|
|
Teorie portfolia
Blaheta, Petr ; Brada, Jaroslav (vedoucí práce) ; Pígl, Jan (oponent)
Cílem diplomové práce je ukázat způsob, jak lze vytvořit z reálných dat množiny efektivních portfolií na základě Markowitzova modelu. Následně je analyzovat, popsat jejich strukturu a na základě měnící se struktury portfolií demonstrovat proces diverzifikace.
|
host ::
RSS.