|
|
Charakteristika a využití opčních kontraktů v risk managementu
Ondrák, Jakub ; Korbel, Jiří (advisor)
Předmětem této práce je problematika opčních kontraktů, jejich historický vývoj, začlenění do systému finančních trhů a klasifikace podle různých hledisek a kritérií. Hlavním cílem práce je osvětlit principy oceňování opcí a tím i konstrukci opčního oceňovacího modelu a následné využití tohoto modelu při používání opčních kontraktů v risk managementu ? zajištění a spekulace.
|
|
|
Fractal Market Hypothesis and R/S analysis of the Czech capital market
Barkhanskyy, Kostyantyn ; Korbel, Jiří (advisor)
This work is aimed at the modern theory of the capital market -- Fractal Market Hypothesis. The content of my work includes both basic theoretical assumptions of the hypothesis and aplication of R/S analysis on the Czech capital market. The goal of this bachelor's thesis is to confirm Czech capital market nonlinear structure with determination it's fractal features and set the memory period by R/S analysis output.
|
|
|
The evolution of the Czech capital market and its regulation
Hejda, Josef ; Korbel, Jiří (advisor)
The objective of this work is to describe the evolution of the czech capital market. I would like to find basic principles of this evolution, influenced by socialpolitikal evolution in this country. I distinguish parts and structure of czech capital market, its specialities and particular problems connected with its special origin. I describe the evolution of the market of actions and obligations. Other objectives are the desctiptiom of czech market regulation and the evolution of czech law system in this area.
|
|
|
Vybrané problémy kolektivního investování v České republice
Mizera, Petr ; Korbel, Jiří (advisor)
Bakalářská práce se věnuje kolektivnímu investování v České republice se zaměřením na hodnocení vývoje a identifikaci problémů tohoto odvětví v 90. letech 20. století. V první části práce jsou popsány základní principy, podstata a historie kolektivního investování ve světě. Druhá část se zabývá nestandardním vývojem, legislativní úpravou a subjekty kolektivního investování v České republice. V závěru práce je analyzován současný stav sektoru kolektivního investování v České republice dle několika vybraných ukazatelů.
|
|
|
Úrokové deriváty
Pochtyva, Iryna ; Šulcová, Jitka (advisor) ; Korbel, Jiří (referee)
Rozmach trhů s finančními deriváty v průběhu posledních dvou desetiletí ukazuje na jejich důležité místo v struktuře finančních trhů zemí s vyspělou ekonomikou. Snížení rizika investorů, snazší diverzifikace portfolia, stabilizace a zvýšení likvidity trhu jsou pouze nejvíce viditelnými přínosy využívání derivátů. Finanční deriváty staly se také velice oblíbeným nástrojem spekulantů, neboť umožňují dosáhnout rychlý a vysoký výdělek. Cílem této práci je popsat příčiny vzniku jednotlivých finančních instrumentů, způsob jejich konstrukce a možnosti vyžití.
|
|
|
Karel Engliš - život a dílo
Betáková, Veronika ; Korbel, Jiří (advisor) ; Korda, Jan (referee)
Jádrem této práce je popis a zhodnocení života a díla Karla Engliše. Mapuje důležité ži-votní etapy v pracovní i vědecké sféře tohohle významného národohospodáře. Jsou v ní rozebíra-né jeho teorie, reformy jejich předpoklady, dopady a v poslední části i srovnání a možní aplikace v dnešní době. Podrobně se věnuje zejména politické a vědecké činnosti, originální teleologické teorii, reformě státního rozpočtu a politice stabilizace.
|
|
|
Dohled České národní banky nad finančním trhem
Jílková, Lenka ; Koderová, Jitka (advisor) ; Korbel, Jiří (referee)
Diplomová práce se zabývá dohledem nad finančním trhem, který od 1. dubna 2006 provádí jediný orgán dohledu a to Česká národní banka. Diplomová práce je rozdělena do sedmi kapitol. V první kapitole je přiblížen proces sjednocení dohledu nad finančním trhem a v ostatních kapitolách je pak popsán dohled a vývoj v jednotlivých sektorech finančního trhu ? bankovní dohled, dohled nad družstevními záložnami, dohled nad pojišťovnami, dohled nad kapitálovým trhem a dohled nad ostatními regulovanými subjekty.
|
|
| |
|
|
Black-Scholesův model oceňování opcí a jeho aproximace modelem binomickým
Gatter, Michael ; Pígl, Jan (advisor) ; Korbel, Jiří (referee)
Počátkem sedmdesátých let 20. století udělali Fischer Black, Myron Scholes a Robert Merton průlom do oceňování akciových opcí. Jejich přínos spočíval v tom , co je dnes obecně známé pod pojmem Blackův-Scholesův-Mertonův model. Tato snaha byla v roce 1997 oceněna Nobelovou cenou za ekonomii. Tato práce se zabývá odvozením Black-Scholes-Mertonovy stochastické diferenciální rovnice a Black-Scholesova modelu pro evropskou call opci na akcii nevyplácející dividendu a odvozením diskrétní verze tohoto modelu, za kterou můžeme brát model binomický.
|
|
|
Heterogeneity of The Interest Rate Channel
Mikulcová, Jitka ; Šulcová, Jitka (advisor) ; Korbel, Jiří (referee)
Práce vysvětluje mechanismy, pomocí nichž se opatření měnové politiky Evropské centrální banky dostávají do reálné ekonomiky a cenové hladiny. Objasňuje hlavní příčiny heterogenity působení jednotné měnové politiky v zemích Evropské měnové unie. Zaměřuje se na úrokový kanál transmisního mechanismu a vysvětluje jeho asymetrické působení v zemích eurozóny na základě odlišných strukturálních charakteristik národních finančních trhů a reálných ekonomik.
|
guest ::
RSS feed.