Original title: Hypotéza fraktálního trhu a R/S analýza českého kapitálového trhu
Translated title: Fractal Market Hypothesis and R/S analysis of the Czech capital market
Authors: Barkhanskyy, Kostyantyn ; Korbel, Jiří (advisor)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2008
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: [cze] [eng]
Tato práce se zaměřuje na relativně moderní teorii kapitálového trhu -- Hypotézu Fraktálního Trhu. Obsahem práce kromě základních teoretických předpokladů této hypotézy je aplikace R/S analýzy na český kapitálový trh. Cílem bakalářské práce je determinací fraktálních vlastností potvrdit nelineární strukturu českého kapitálového trhu a stanovit period paměti trhu na základě výstupu R/S analýzy. This work is aimed at the modern theory of the capital market -- Fractal Market Hypothesis. The content of my work includes both basic theoretical assumptions of the hypothesis and aplication of R/S analysis on the Czech capital market. The goal of this bachelor's thesis is to confirm Czech capital market nonlinear structure with determination it's fractal features and set the memory period by R/S analysis output.
Keywords: Fractal Market Hypothesis; Hurst exponent; R/S analysis; Exponent Hursta; Hypotéza Fraktálního Trhu; R/S analýza

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/10034

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-6023


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses