|
|
Statistical models for capital models of insurance companies
Švagerková, Lýdia ; Šimurda, Miroslav (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
V tejto práci sa zaoberáme modelovaním miery storna v životnom poistení. K tomu predkladáme teoretický základ lineárnych regresných modelov a ich rozšírenia, zovšeobecnených lineárnych modelov. V teoretickej časti taktiež popisujeme výber modelu a spôsob jeho testovania. V druhej časti práce popisujeme závislosť miery storna na individuálnych a makroekonomických parametroch, tak ako boli skúmané vo svete. V poslednej časti aplikujeme teoretické znalosti zovšeobecnených lineárnych modelov. Dáta analyzujeme v štatistickom programe R a vysvetľujeme proces hľadania modelu, ktorý ich najlepšie popisuje. Interpretujeme výstupy z R a odhady získané z výsledného modelu porovnávame s pomerovou analýzou dát.
|
|
|
Výpočetní prostředky stanovení IBNR rezerv neživotního pojištění
Gregor, Štěpán ; Krafferová, Helga (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Název práce: Výpočetní prostředky stanovení IBNR rezerv neživotního pojištění Autor: Bc. Štěpán Gregor Katedra (ústav): Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Helga Krafferová, UNIQA pojišťovna, a.s. e-mail vedoucího: Helga.Krafferova@uniqa.cz Abstrakt: Technické rezervy představují závazky pojišťovny vůči jejím klientům. V této práci se zaměříme na výpočetní metody rezervy na škody vzniklé do konce běžného účetního období, ale v tomto účetním období dosud nehlášené. Nejrozšířenější výpočetní metodou této rezervy je metoda chain-ladder, kterou v této práci detailně popíšeme. S využitím poznatků v této práci demonstrujeme výpočet rezervy na datech z pojistného trhu. Přílohou této práce je také samostatný výpočetní program. Klíčová slova: Pojišťovnictví, IBNR rezerva, chain-ladder
|
|
|
Identifikace a zohlednění změn ve vývoji škod při výpočtu IBNR rezerv
Brdíčková, Jana ; Trchová, Radka (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Uvedená práce popisuje širokou škálu modelů pro odhad rezervy na pojistná plnění, jako jsou chain ladder, Mnichovský chain ladder, Cape Cod nebo regresní metody. Zaměřuje se především na identifikaci předpokladů jednotlivých metod, jejich ověření, důsledky nesplnění a případné úpravy modelů. V neposlední řadě pojednává o anomáliích a specifikách historických dat a snaží se navrhnout řešení, která zmírní, případně zcela vyřeší dopady pojmenovaných nedostatků. Závěrečná část se věnuje analýze skutečných dat z pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel.
|
|
|
Finanční deriváty
Keblúšek, Petr ; Mazurová, Lucie (oponent) ; Hurt, Jan (vedoucí práce)
V předložené práci se zabýváme oceňováním finančních derivátů. K vybudování oceňovacího modelu využíváme teorii stochastického kalkulu. Postupujeme přitom na dostatečně obecné úrovni, která umožňuje aplikaci pro různé druhy derivátů. Odvozujeme explicitní formule pro evropské typy opcí a forwardy a uvádíme, jakým způsobem se přistupuje k oceňování amerických typů opcí. Studujeme také citlivost portfolia na změnu různých faktorů a ukazujeme, jak můžeme portfolio zajistit pomocí finančních derivátů. Vyloženou teorii aplikujeme také na nejpoužívanější zástupce exotických opcí. Výklad doprovázíme realizací některých tvrzení ve výpočetním systému a ilustrujeme jej pomocí numerických příkladů.
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
Ohodnocení portfolia životního pojištění
Horvathová, Jana ; Mazurová, Lucie (oponent) ; Lazosová, Helena (vedoucí práce)
This thesis describes cash flow modelling of a life insurance portfolio which breaks down into four di erent basic contract structures. These structures are Term Insurance, Endowment, Universal Life and Unit Linked. Each of them are represented by an individual product. For every individual product, cash flows are created and evaluated further for pro t and its sources. This thesis also introduces the use of future cash flow modelling in pro t testing. In order to provide detailed information on this concept, a prototype of the model offie was created in MS Excel to show numerical example of cash flow, present value of future pro ts and pro tability ratios using real numbers for all assumptions.
|
|
| |
|
| |
host ::
RSS.