|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
Modelování kreditního rizika pro účely solventnosti pojišťoven
Bošeľa, Michal ; Hurt, Jan (oponent) ; Lozsi, Imrich (vedoucí práce)
In this work we study credit risk pricing models from an information based pespective. This perspective implies that to distinguish which model is applicable, structural or reduced form, one needs to understand what information is available to the modeler. We also deal with a new information-based framework for credit risk modelling that is concerned with how to model the market ltration by use of the concept of partial information. This framework avoids the use of inaccesible stopping times. The pricing of several credit risk derivatives is discussed in an information-based framework. Applications of the information-based approach to insurance claims reserves and credit portfolio risk are discussed as well.
|
|
|
Metody hodnocení produktů životního pojištění
Fojtík, Jan ; Janeček, Martin (vedoucí práce) ; Lozsi, Imrich (oponent)
Předložená diplomová práce se zabývá metodami hodnocení pojistných produktů z pohledu klienta. Tyto metody hodnocení mají největší význam při porovnávání několika pojistných produktů. Jedním z cílů práce je analyzovat dosavadní metody hodnocení pojistných produktů a zjistit, zda jsou tyto modely vhodné k porovnávání produktů investičního životního pojištění. Jedná se zejména o nákladové ukazatele původně určené pro porovnávání investičních projektů. Následně budou vytvořeny dva nové ukazatele výnosnosti, které jsou navrženy tak, aby odstranily nedostatky doposud používaných nákladových ukazatelů. Tyto ukazatele by měly vhodně zohlednit všechny funkce pojištění a poskytnout tak ucelenější nástroj k porovnávání pojistných produktů. Nové ukazatele budou vytvořeny na základech znalosti fungování pojistných produktů, pravděpodobnosti, demografie, finanční a pojistné matematiky.
|
host ::
RSS.