|
|
Modely celočíselných časových řad
Jarešová, Lucia ; Vaněček, Pavel (oponent) ; Prášková, Zuzana (vedoucí práce)
V této práci jsou studovány zobecněné nezáporné celočíselné autoregresní procesy typu GINAR (generalized integer autoregressive) definované pomocí Steutelova a van Harnova zobecněného operátoru. Vlastnosti tohoto náhodného operátoru, který je založený na součtu i.i.d. veličin, jsou podrobně prozkoumány včetně určení definičního oboru a návrhu možné konstrukce tohoto operátoru. Hlavní pozornost je zaměřena na slabě stacionární GINAR(p), jsou popsány základní vlastnosti tohoto procesu a je ukázáno, že tento proces lze vyjádřit jako AR(p), kde je bílý šum tvořen martingalovými diferencemi. Dále jsou popsány odhady parametrů tohoto procesu, které jsou následně odzkoušeny na rozsáhlých simulacích s různě rozdělenými inovacemi a výsledky jsou porovnány na základě MSE. Práce obsahuje také ukázku aplikace tohoto postupu na reálná data. Na závěr jsou zmíněny vektorové procesy VGINAR, které je také možné vyjádřit jako VAR. Součástí práce jsou naprogramované funkce pro programové prostředí R.
|
|
|
Strukturální změny ekonomických veličin
Nerglová, Eva ; Marušiaková, Miriam (oponent) ; Prášková, Zuzana (vedoucí práce)
Nazev prace: Strukturalni zmeny ekonomickych vclicin Autor: Eva Nerglova Katedra: Katedra pravdepodobnosti a,matematickc statistiky Vcdouci diplomove prace: Doc. RNDr. Zuzana Praskova,CSc. e-mail vedouciho: Zuxana.PraskovHMmff.runi.c-/, Abstrakt: Tato prace se zabyva. detekci zmen ve stfedni hodnote (v poloze) v posloupnosti nonnalne rozdelenych nahodnych vclicin a detckci zmen v jednoduchem inodelu linearni regrese (dvoufazovy rcgresni model). Vedle tcstovani hypote/y o ])fitoniuosti /nieny v uvazovanein inodelu se zabyva i od- hadeni bodu zineiiy a odhadein ])aranictru modelu prod a po zinene. Zabyva se zejmena bayesovsk_yni ])fistupein, v zaveru prace je zininen i pfistuj) zalozcny na metode inaximalni verohodnosti. Oba pfistii])y jsou porovnariy na shnulovaiiych i realnych datecli. Klicova slova: Strukturalni zmena. bod zineny, test stability, bayesovska analyza, inenici se nonnalni poslou]>nost7 dvoufazovy regresni model, metoda niaximalni verohodnosti Title: Structural changes of economic variables Author: Eva Nerglova Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Doc. KXDr. Zuzana Prasko\a, CSc. Supervisor's e-mail address: Zuzana.Praskova^nifl.cimi.c/, Abstract: This thesis deals with detection of changes in the mean value (location) of a sequence of normally...
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
Markovovy řetězce vyšších řádů a jejich aplikace v ekonometrii
Straňáková, Alena ; Sladký, Karel (oponent) ; Prášková, Zuzana (vedoucí práce)
In this paper, we generalize Raftery's model of Markov chain to a higher-order multivariate Markov chain model. This model is more suitable for practical applications because of smaller number of independent parameters. We propose a method of estimation of parameters of the model and apply it to the Credit risk measuring of a portfolio. We compute Value at Risk and Expected Shortfall in this portfolio. Theoretical results are applied to real data.
|
|
|
Nonparametric models of financial time series
Pazdera, Jaroslav ; Cipra, Tomáš (oponent) ; Prášková, Zuzana (vedoucí práce)
In this diploma thesis we study basic models of time series, both parametric and nonparametric, and their basic properties. In the first part several conditional homoscedastic models are examined and the basic estimation methods are explained. Afterwards, we continue with conditional heteroscedastic models. We explain the reasons why are these models suitable to analyze financial time series. We state and prove the conditions for the strict stationarity of GARCH and calculate the mean square error (MSE) of prediction in GARCH(1,1). Eventually, the robustness of the least absolute deviation (LAD) method for GARCH is discussed and supported by numerical results. At the end of this thesis we discuss methods for nonparametric GARCH(1,1) estimation.
|
|
|
Diskrétní a omezené vysvětlované proměnné v ekonometrii
Bejda, Přemysl ; Prášková, Zuzana (oponent) ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce)
V předložené práci studujeme diskrétní a omezené vysvětlované proměnné. Začneme binárními proměnnými. Ukážeme příklad na praktických datech, ve kterém předvedeme možnosti softwaru EViews a doplníme je o vlastní procedury, které nám pomohou v analýze dat. Pomocí metody "jackknife", či za pomoci testovací množiny (vybírané prostým náhodným výběrem) zkoumáme, jak je náš model schopen předpovídat. Srovnáme modely logit, probit a gompit. Doplníme graf odhadu podmíněné pravděpodobnosti. Výše zmíněné funkce nejsou v EViews přímo implementovány. Podobně postupujeme v případě ordinálních vysvětlovaných proměnných. Používáme stejná data jako v předchozím příkladu a také doplníme výstupy z EViews o metodu "jackknife", prostý náhodný výběr a grafy podmíněných pravděpodobností. Zabýváme se statistikou, která by nám mohla pomoci při diskusi o vhonosti modelu. Pouze z teoretického hlediska zkoumáme neuspořádané vysvětlované proměnné. V druhé kapitole se zaměříme na omezené vysvětlované proměnné. Nejprve probereme cenzorované a pak useknuté vysvětlované proměnné. Jako aplikaci uvažujeme na proměnné vyjadřující dobu trvání. Uvedeme stručně teorii k analýze přežití. Tohoto tématu se týká poslední příklad, který se zabývá tím, do kdy se nějaký výrobek přestane prodávat. Výpočty se provádí v R, neboť v EViews tato problematika...
|
|
|
Ekonometrické soustavy simultánních rovnic v životním pojištění
Hendrych, Radek ; Prášková, Zuzana (oponent) ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce)
V této práci se zabýváme teoretickými i praktickými otázkami souvisejícími s ekonometrickými soustavami (lineárních) simultálních rovnic. V první kapitole se seznámíme s teoretickými aspekty uvedené problematiky. Nemalý prost věnujeme odhadovým procedurám a srovnání jejich vlastností, neopomeneme zmínit ani otázky identifikace, nekonzistence OLS-odhadů při simultánním modelování, testování některých hypotéz specifických pro tuto oblast, dynamických soustav či konstrukce předpovědí v rámci příslušných modelů. Ve druhé kapitole představíme vybrané relevantní pojmy životního pojištění. Ve třetí kapitole ukážeme praktickou aplikaci teoretických poznatků na příkladu ekonometrického modelu finančních toků v životní pojišťovně operující na českém trhu. Porovnáme mezi sebou běžné odhadové postupy (2SLS a 3SLS přístup), provedeme některé testy, které nám poslouží k verifikaci vybraných informací o studovaném modelu. Uvedeme možnost využití residuálního bootstrapu, včetně ukázky použití při konstrukci intervalů spolehlivosti. Na závěr analyzujeme několik předpovědí v rámci odhadnutého modelu životní pojišťovny pro předem dané scénáře budoucího vývoje vybraných proměnných, což je z praktického hlediska velmi důležité.
|
host ::
RSS.