Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 

Could not find similar documents for this query.
Models for stress testing Czech banks' liquidity risk
Komárková, Zlatuše ; Geršl, Adam ; Komárek, Luboš
Autoři představují makrozátěžový model bank pro testování tržního a bilančního likviditního rizika s testovací periodou zátěže pro jeden a tři měsíce. Model je dvoukolový a bere v úvahu jak dopad negativního scénáře specifického pro každou jednotlivou banku, tak dopad negativního tržního scénáře.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.