|
|
Využití finančních derivátů při řízení rizik státního dluhu
Kučera, Lukáš ; Blahová, Naděžda (vedoucí práce) ; Brůna, Karel (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá možností využití finančních derivátů v rámci řízení rizik státního dluhu, a to především v České republice. Po úvodní analýze vývoje státního dluhu se práce věnuje popisu rizik, do kterých správce státního dluhu v rámci své činnosti vstupuje. Dále se zabývá kvantifikací těchto rizik a možností jejich zajištění, a to především s ohledem na využítí finančních derivátů. Tato práce se snaží odpovědět na otázku, zda má využívání finančních derivátů v rámci řízení státního dluhu své místo. K tomu posloužila i analýza dat z roku 2010, ve které je porovnávána výhodnost emise klasických dluhových cenných papírů oproti emisi takzvaných strukturovaných instrumentů, tedy spojení klasického dluhového cenného papíru a finančního derivátu. V závěru práce je pak využívání finančních derivátů konfrontováno s jejich negativními vlastnostmi včetně případů, kdy bylo těchto produktů zneužito.
|
|
|
Analýza vývoje obchodování s deriváty v českém bankovním systému
Trčka, Jakub ; Půlpánová, Stanislava (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá oblastí derivátů a jejich analýzou. Cílem práce je zjistit, jestli se vyskytuje určitá podobnost ve vývoji obchodování s deriváty. Pro tuto analýzy byly vybrány zástupci tří bank -- ČSOB, KB a UniCredit. První kapitola stručně pojednává o historii derivátů, charakteristických znacích a členění. Druhá kapitola podrobně charakterizuje jednotlivé typy derivátů. Třetí kapitola zachycuje vývoj derivátů v českém bankovnictví a pomocí korelační analýzy se snaží zjistit podobnosti ve vývoji obchodování mezi vybranými bankami.
|
|
|
Využití finančních derivátů v podnikání
Müller, Tomáš ; Marek, Petr (vedoucí práce) ; Podškubka, Tomáš (oponent)
Práce se zabývá hlavními možnostmi využití finančních derivátů v podnikání s důrazem na českého podnikového klienta. Popisuje fungování vybraných druhů finančních derivátů, mezi které patří forwardy, futures, FRA, opce, warranty a investiční certifikáty. Na praktických příkladech ukazuje možnosti využití vybraných finančních derivátů pro zajištění měnového, úrokového a komoditního rizika a také pro zhodnocení volných finančních prostředků podnikatele. Analyzuje a vzájemně srovnává jednotlivé varianty a snaží se co nejlépe poukázat na výhody a nevýhody využívání finančních derivátů v podnikatelské praxi.
|
|
|
Burzovní obchodování a finanční deriváty v České republice
DVOŘÁKOVÁ, Aneta
This diploma thesis deals with stock {--} exchange business on European continent, especially on organised markets. Main goal is to underline czech stock market, its financial derivatives. In the theoretical part chosen general topics concerning stock-exchange business on organized markets are characterized. Importace of stock {--} exchange, it structure, principles of business, history of stock {--} exchange business are described. Next chapter deals with czech market (organised Prague stock exchange and an organiser of off-exchange trading RM {--} system), its comparison, the new financial derivatives market as well. As compared markets are chosen: London, Wien, Warsaw, Budapest, Italian stock Exchange, Deutsche Borse, cross border exchange organisation NYSE EURONEXT and Prague stock exchange. The application part is based upon information gathered from web sites of particular stock exchanges and international organisations. Chosen figures concerning positron of stock exchange markets on international market with securities are: organizational structure, way of trading and clearing, trading hours, distributing information, trading financial derivatives, statistical indicators: number of members, market capitalizaton, trade volume, number of transactions and evaluation of futures trades.
|
|
|
Vybrané aspekty řízení tržního rizika
Cao, Bien Thuy ; Blahová, Naděžda (vedoucí práce)
Hlavním cílem bakalářské práce je vymezit základní metody měření a způsob eliminace tržního rizika. V úvodu práce jsou definované základní druhy finančního rizika, poté podrobněji jednotlivé typy tržního rizika. Dále jsou vysvětlované metody Value at Risk pro měření tržního rizika -- metoda variací a kovariancí, historické simulace a simulace Monte Carlo. Pro specifikaci měření úrokového rizika je rozebrána i gapová analýza a durace gap analýza. Dále jsou zde osvětleny finanční deriváty, které plní funkci základních nástrojů k zajištění tržního rizika. Zároveň je zde také rozpracována standardizovaná metoda k výpočtu kapitálových požadavků k jednotlivým tržním rizikům. Teoretické poznatky a znalosti získané studiem odborné literatury jsou aplikovány při výpočtu VaR, a to metodou variací a kovariancí. Pro ovlivnění výše hodnoty v riziku je používán princip trojúhelníkové dekompozice.
|
|
|
Úrokové swapy a jejich oceňování
Holička, Petr ; Málek, Jiří (vedoucí práce) ; Paholok, Igor (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá úrokovými swapy. Kromě kapitol pojednávajících o základních principech fungování úrokových swapů obsahuje také pohled na stávající situaci na derivátových trzích. Hlavní část práce je věnována oceňování úrokových swapů, kde je vedle teoretické stránky řešen také problém získání potřebných dat pro výpočty v praxi. Závěr práce je věnován dvěma praktickým příkladům na ocenění úrokových swapů.
|
|
|
Analýza vývoje derivátů ve vybraných bankách v období 2006-2009
Štická, Andrea ; Dvořák, Petr (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je sledování vývoje derivátů v letech 2006-2009 ve vybraných bankách působících v České republice (konkrétně v České spořitelně, Československé obchodní bance a Komerční bance). Cílem práce je zhodnocení, zda se obchody s deriváty ve všech vybraných bankách vyvíjely podobně, či zde byly významnější rozdíly. Nejprve je stručně naznačena podstata derivátů a jejich právní a účetní vymezení, poté následuje analýza vývoje v jednotlivých zvolených bankách a na jejím základě je v poslední části provedeno srovnání mezi bankami.
|
|
|
Měnový hedging s využitím finančních derivátů
Slavík, Tomáš ; Dvořák, Petr (vedoucí práce) ; Tuček, Miroslav (oponent)
Diplomová práce "Měnový hedging s využitím finančních derivátů" podává ucelený přehled o zajišťovacím derivátovém vztahu na konkrétních reálných datech. Základem je celá životnost kontraktů, tedy od uzavření až po vypořádání. Práce zachycuje zajišťovací vztah s českou účetní legislativou a snaží se ukázat na možné slabiny a zlepšení stávajícího stavu.
|
|
|
Corporate governace a její právní rámec
Březina, Václav ; Taušer, Josef (vedoucí práce) ; Zadražilová, Dana (oponent)
Práce se zabývá problematikou správy a řízení společností a právního rámce, který tuto oblast upravuje. Nejprve je probrán historický vývoj této oblasti, následně jsou podrobně popsány klíčové právní normy, které oblast corporate governance upravují. Jádro práce se orientuje na problematiku selhání mechanismů, které zavdaly příčinu současné finančně-ekonomické krizi, podrobně popisuje jednotlivá selhání a rozebírá budoucí trendy v oblasti finanční regulace, které by těmto selhání měly zabránit.
|
|
|
Využití finančních derivátů k zajištění proti měnovému riziku v ČR
Karas, Jiří ; Málek, Jiří (vedoucí práce)
Téma a motiv sepsání práce vychází z hypotézy rostoucí potřeby českých nefinančních podniků řídit měnové riziko, která je prokázána na základě analýzy vývoje obratu zahraničního obchodu ČR. V práci jsou rovněž specifikována základní podnikatelská rizika. Hlavní pozornost je věnována měnovému hedgingu prostřednictvím finančních derivátů, jako jsou forwardy a futures, swapy či opční kontrakty. V jednotlivých kapitolách je uvedena nejen jejich základní charakteristika a logika jejich fungování, ale především konkrétní alternativy jejich využití v různých situacích při měnovém hedgingu nefinančních podniků v ČR.
|
host ::
RSS.