|
|
Financial risks with copulas
Prelecová, Natália ; Hurt, Jan (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
V této práci podrobně pojednáváme o teorii kopul. Jejich základních definicích, třídách a vlastnostech. Později v práci vysvětlujeme vztahy mezi kopulami a závislostními strukturami. Zaměříme se na spůsoby odhadu parametrů kopul a později na volbu vhodné kopuly pro reálná data. V závěru propájíme teorii kopul se základními mírami na měření rizika ve financích. Zavádíme klíčové dělení finančních rizik a základní přístupy k měření rizika. Definujeme si několik měr rizika se zaměřením na hodnotu v riziku a nakonec demonštrujeme případovou studii portfólia s reálními datami.
|
|
|
Model-based evolutionary optimization methods
Bajer, Lukáš ; Holeňa, Martin (vedoucí práce) ; Brockhoff, Dimo (oponent) ; Pošík, Petr (oponent)
Statistické modely se používají pro urychlení optimalizace jak v akademické sféře, tak v průmyslu. Právě v reálných aplikacích, kde je optimalizovaná funkce často finančně nebo časově náročná, mohou statistické modely ušetřit zdroje nebo urychlit optimalizaci. Každá ze tří částí dizertační práce se zabývá jedním takovým modelem: v první části práce nahrazují kopule grafické modely v algoritmech odhadující distribuci, RBF sítě slouží jako náhradní model v genetických algoritmech pro kombinaci spojitých a diskrétních proměnných ve druhé části a třetí část práce používá gaussovské procesy jednak jako model pro vzorkování v bayesovských optimalizačních algoritmech, jednak jako náhradní model v evoluční strategii adaptující kovarianční matici (CMA-ES). Poslední kombinaci, která je popsána klíčové části práce, využívá navržený algoritmus DTS-CMA-ES---dvojitě trénovaný CMA-ES s náhradním modelem. Tento algoritmus využívá nejistotu predikovanou gaussovským procesem, aby vybral část populace CMA-ES k ohodnocení drahou originální funkcí, zatímco zbytek populace je ohodnocen modelem---predikovanou nejpravděpodobnější hodnotou. Výsledky ukázaly, že DTS-CMA-ES konverguje na několika syntetických funkcích rychleji než současné spojité optimalizační algoritmy s náhradním modelem.
|
|
|
Experimentální dům pro rodinné bydlení
Švorcová, Barbora ; Buchta, Stanislav (oponent) ; Šmak, Milan (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh vnější nosné konstrukce experimentálního komplexu pro rodinné bydlení. Navržený komplex má podobu samostatně stojící kopule, která zastřešuje rodinný dům. Prostor kolem objektu pod kopulí přitom dává vzniknout netradiční zimní zahradě. Konstrukce zastřešení byla z hlediska geometrie navržena a posouzena ve dvou variantách, ve tvaru geodetické a žebrové kopule, jejíž průměr je 24 m a výška 12 m. Uvažovaným materiálem žebrové kopule je lepené lamelové dřevo. Geodetická kopule byla řešena kromě dřevěného také v ocelovém provedení. V rámci bakalářské práce bylo řešeno zatížení konstrukce, mezní stavy a návrh hlavních spojů. Dům pod kupolí byl řešen formou studie alternativních uspořádání konstrukce. Uvažována byla kromě tradiční sloupkové dřevostavby také stavba z panelů z křížem lamelovaného dřeva.
|
|
|
Cyber risk modelling using copulas
Spišiak, Michal ; Teplý, Petr (vedoucí práce) ; Baruník, Jozef (oponent)
Kybernetické riziko nebo riziko úniku dat lze odhadnout podobně jako ostatní typy operačního rizika. Nejprve identifikujeme problémy modelů kybernetického rizika v současné literatuře. Rozsáhlý datový soubor obsahující 5 713 pozorování nám umožňuje aplikovat teorii extrémních hodnot. Používáme testy dobré shody přizpůsobené distribučním funkcím s odhadnutými parametry. Tyto testy jsou v literatuře často přehlíženy, přestože jsou nezbytné pro správné výsledky. Ztráty modelujeme samostatně ve třech různých odvětvích a pak je zkombinujeme pomocí kopule. Prostřednictvím t-testu zjišťujeme, že potenciální roční celosvětové ztráty v důsledku rizika úniku dat jsou větší než HDP České republiky. Navíc roční kybernetické riziko měřené s 99% CVaR dosahuje 2,5 % světového HDP. Na rozdíl od ostatních porovnáváme míry rizika s jinými hodnotami, což umožňuje pochopit závažnost kybernetického rizika i širšímu publiku. Odhad globálního rizika úniku dat je užitečným ukazatelem nejen pro pojišťovny, ale také pro jakoukoli organizaci zpracovávající citlivá data.
|
|
|
Pavilon v botanické zahradě v Jihlavě
Kuchtová, Ludmila ; Buchta, Stanislav (oponent) ; Šmak, Milan (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je návrh nosné konstrukce pavilonu v botanické zahradě v Jihlavě. Konstrukce je navržena variantně ze dřeva a oceli s rozdílnými typy žeber. Dispozičně se jedná o stavbu mnohoúhelníkového půdorysu, maximální půdorysný rozměr je 30 m, uvažovaná výška konstrukce je 10 m.
|
|
|
Vícerozměrné modely počtů škod
Zušťáková, Lucie ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Vícerozměrné modely počtů škod je možné využít při modelování počtů škod z různých odvětví, které mohou být navzájem provázány závislostní strukturou. Stejně jako v případě jednorozměrných počtů škod se k modelování převážně využívá Poissonova a negativně binomického rozdělení, které je rozšířeno do dalších dimenzí. Zobecnění rozdělení pro více rozměrů se často provádí pomocí tzv. šokových proměnných, kdy je jedna náhodná veličina obsažena ve všech rozměrech náhodného vektoru modelujícího počty škod. Komplexnějším přístupem k modelování závislostí je modelování pomocí kopulí. Porovnání těchto modelů je provedeno na simulovaném příkladu počtů škod ze dvou různých garancí autopojištění.
|
|
|
Skleník
Sejbalová, Kateřina ; Šmak, Milan (oponent) ; Barnat, Jan (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce bylo navrhnout a posoudit ocelovou nosnou konstrukci budovy, nacházející se v areálu ZOO Zlín, jež bude využívána jako skleník. Jedná se o jednopodlažní budovu s kruhovým půdorysem o průměru 39,04 m, výška objektu je 15,63 m. Prostorová konstrukce opisuje kulovou výseč koule o poloměru 20 m. Budova je ve variantě A koncipována podle Fullerovi geometrie. Ve druhé variantě se skládá z postupně se zmenšujících šestiúhelníků a v horní čísti je tato geometrie porušena a následuje geometrické uspořádání z trojúhelníků. Součástí objektu je lávka, která nese veškerá zatížení od technického zařízení budovy. Práce obsahuje statické posouzení prvků a návrh hlavních spojů.
|
|
|
Hangár
Matějková, Pavla ; Štrba, Michal (oponent) ; Barnat, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením nosné ocelové konstrukce hangáru pro malá letadla v lokalitě Brno-Medlánky. Půdorysné rozměry jsou 40,0×44,0 m, výška konstrukce je 10,0 m. Byly vypracovány dvě předběžné konstrukční varianty; jejich hlavní rozdíl je tvar příhradového vazníku. Obě varianty byly posouzeny na kombinaci sedmnácti zatěžovacích stavů. Následné porovnání variant vedlo ke zvolení finální varianty, která byla podrobně zpracována. Příhradový vazník v této variantě je obloukový, výška příhrady je 1,5 m, jednotlivé prvky jsou tvořeny z čtvercových trubek. Byl proveden podrobný statický výpočet včetně výpočtu spojů, výkresové dokumentace a technické zprávy. Hlavní konstrukční materiál je ocel S235JR.
|
|
|
Model-based evolutionary optimization methods
Bajer, Lukáš ; Holeňa, Martin (vedoucí práce) ; Brockhoff, Dimo (oponent) ; Pošík, Petr (oponent)
Statistické modely se používají pro urychlení optimalizace jak v akademické sféře, tak v průmyslu. Právě v reálných aplikacích, kde je optimalizovaná funkce často finančně nebo časově náročná, mohou statistické modely ušetřit zdroje nebo urychlit optimalizaci. Každá ze tří částí dizertační práce se zabývá jedním takovým modelem: v první části práce nahrazují kopule grafické modely v algoritmech odhadující distribuci, RBF sítě slouží jako náhradní model v genetických algoritmech pro kombinaci spojitých a diskrétních proměnných ve druhé části a třetí část práce používá gaussovské procesy jednak jako model pro vzorkování v bayesovských optimalizačních algoritmech, jednak jako náhradní model v evoluční strategii adaptující kovarianční matici (CMA-ES). Poslední kombinaci, která je popsána klíčové části práce, využívá navržený algoritmus DTS-CMA-ES---dvojitě trénovaný CMA-ES s náhradním modelem. Tento algoritmus využívá nejistotu predikovanou gaussovským procesem, aby vybral část populace CMA-ES k ohodnocení drahou originální funkcí, zatímco zbytek populace je ohodnocen modelem---predikovanou nejpravděpodobnější hodnotou. Výsledky ukázaly, že DTS-CMA-ES konverguje na několika syntetických funkcích rychleji než současné spojité optimalizační algoritmy s náhradním modelem.
|
|
|
Statistická inference v modelech mnohorozměrných rozdělení založených na kopulích
Kika, Vojtěch ; Omelka, Marek (vedoucí práce) ; Hlubinka, Daniel (oponent)
diplomové práce Název práce: Statistická inference v modelech mnohorozměrných rozdělení zalo- žených na kopulích Autor: Vojtěch Kika Tato diplomová práce se zaměřuje na statistickou inferenci v modelech za- ložených na kopulích. Popsány jsou základní pojmy teorie kopulí, následně jsou prezentovány metody pro statistickou inferenci. Ty jsou rozlišeny do tří hlav- ních skupin. První z nich jsou parametrické metody odhadu parametru kopule, které předpokládají plně parametrickou strukturu modelu, tedy jak pro sdružené, tak pro marginální rozdělení. Druhou skupinou jsou semiparametrické metody odhadu parametru kopule, které oproti parametrickým metodám nekladou pa- rametrické předpoklady na marginální rozdělení. Poslední skupinou jsou testy dobré shody určené k testování hypotéz, zda zkoumaná kopule náleží do některé dané rodiny kopulí. Práce je v závěru doplněna o simulační studii, která zkoumá závislost pozorovaného pokrytí asymptotického intervalu spolehlivosti pro para- metr kopule na rozsahu výběru. Pro tuto studii byla vybrána metoda založená na pseudověrohodnosti, tedy jedna z nejpoužívanějších semiparametrických me- tod odhadu. Ukazuje se, že pro většinu zkoumaných rodin kopulí je pozorované pokrytí velmi blízké teoretickému pro výběry rozsahu 50 a více. Pro Frankovu a Gumbel-Hougaardovu rodinu...
|
host ::
RSS.