Original title: Black-Scholesův model oceňování opcí a jeho aproximace modelem binomickým
Authors: Gatter, Michael ; Pígl, Jan (advisor) ; Korbel, Jiří (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2007
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: Počátkem sedmdesátých let 20. století udělali Fischer Black, Myron Scholes a Robert Merton průlom do oceňování akciových opcí. Jejich přínos spočíval v tom , co je dnes obecně známé pod pojmem Blackův-Scholesův-Mertonův model. Tato snaha byla v roce 1997 oceněna Nobelovou cenou za ekonomii. Tato práce se zabývá odvozením Black-Scholes-Mertonovy stochastické diferenciální rovnice a Black-Scholesova modelu pro evropskou call opci na akcii nevyplácející dividendu a odvozením diskrétní verze tohoto modelu, za kterou můžeme brát model binomický.

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/1847

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-987


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses