Original title:
Managing interest rate risk
Translated title:
Managing interest rate risk
Authors:
Hrouda, Jiří ; Radová, Jarmila (advisor) ; Witzany, Jiří (referee) Document type: Bachelor's theses
Year:
2009
Language:
eng Publisher:
Vysoká škola ekonomická v Praze Abstract:
[eng][cze] Main interest of this bachelor thesis is a management of interest rate risk from the ALM point of view. The goal is to provide a reasonable insight into management procedure as a whole i.e. from theory and measurement to evaluation of interest rate risk. Due to the limitation of extent, hedging of interest rate risk is not treated in the thesis. Real data analysis of interest rate risk is an essential part of the thesis. In the analysis the approaches to measurement of interest rate risk are being used on real data simulating real life interest rate risk measurement procedure.Hlavní oblastí zájmu této bakalářské práce je řízení úrokového rizika z pohledu ALM. Cílem je poskytnut reálný náhled na procedury řízení rizika jako celku tzn. od teoretických postupů a měření rizika až po jeho vyhodnocování. Vzhledem k omezenosti rozsahu, hedging úrokového rizika není v práci rozebírán. Analýza skutečných dat týkajících se řízení úrokového rizika je neoddělitelnou součástí této práce. Analýza se zabývá praktickým využitím metod popsaných v teoretické části na reálných datech simulující skutečné v praxi používané postupy měření úrokového rizika.
Keywords:
Duration analysis; Gap analysis; interest rate risk; interest rate risk management; durační analýza; gapová analýza; úrokové riziko; řízení úrokového rizika
Institution: University of Economics, Prague
(web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague. Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/13754