Original title: Nové přístupy ke sledování solventnosti pojišťoven
Authors: Koďousek, Libor ; Dědková, Eva (advisor) ; Daňhel, Jaroslav (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2007
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: Cílem této diplomové práce je popsat a zhodnotit různé přístupy používané ke sledování solventnosti pojišťoven. V úvodní části jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti pojišťovnictví jako riziko, risk management, pojištění a také jsou zde uvedeny specifika hospodaření pojišťoven a možná rizika působící na pojišťovny. V dalších kapitolách jsou přiblíženy principy jednotlivých přístupů, kterými jsou klasický přístup přes míru solventnosti, RBC přístup a dále z moderních přístupů to jsou simulační modely prezentované metodami DFA a scenario testing. V poslední kapitole jsou popsány připravované projekty regulace solventnosti Solvency II a Swiss Solvency Test. Na závěr jsou zhodnoceny výhody a nevýhody uvedených přístupů a jejich dopad na pojistitele.
Keywords: rating pojišťoven; riziko; simulační modely; Solvency II; solventnost pojišťoven; Swiss Solvency Test

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/1530

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-888


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Master’s theses