Název: Oceňovanie opcií so stochastickou volatilitou
Překlad názvu: Option pricing with stochastic volatility
Autoři: Bartoň, Ľuboš ; Málek, Jiří (vedoucí práce) ; Witzany, Jiří (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2010
Jazyk: slo
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: [slo] [cze] [eng]
Táto diplomová práca sa venuje problematike oceňovania opcií so stochastickou volatilitou. Najskôr je odvodený Black-Scholes model a potom sú diskutované jeho nedostatky. Krátko vysvetlujeme tiež pojem volatilita. Ďalej uvádzame tri oceňovacie modely so stochastickou volatilitou- Hull-White model, Heston model a Stein-Stein model. Na konci sú modely zhodnotené. Tato diplomová práce se věnuje problematice oceňování opcí se stochastickou volatilitou. Nejdříve je odvozen Black-Scholes model a pak jsou diskutovány jeho nedostatky. Krátce vysvětlujeme taky pojem volatilita. Dále uvádíme tři oceňovací modely se stochastickou volatilitou- Hull-White model, Heston model a Stein-Stein model. Na konci jsou modely zhodnoceny. This diploma thesis deals with problem of option pricing with stochastic volatility. At first, the Black-Scholes model is derived and then its biases are discussed. We explain shortly the concept of volatility. Further, we introduce three pricing models with stochastic volatility- Hull-White model, Heston model and Stein-Stein model. At the end, these models are reviewed.
Klíčová slova: Black-Scholes model; Oceňování opcí; Stochastická volatilita; Black-Scholes model; Option pricing; Stochastic volatility

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/23541

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-77823


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce