Original title:
Řízení kursového rizika pomocí derivátů
Translated title:
Zadejte název práce
Authors:
Kípeť, Ondřej ; Čermáková, Daniela (advisor) Document type: Bachelor's theses
Year:
2007
Language:
cze Publisher:
Vysoká škola ekonomická v Praze Abstract:
[cze][eng] Práce obsahuje charakteristiku kursového rizika jako jednoho druhu tržních rizik. Jsou zde krátce uvedeny interní a externí možnosti řízení kursového rizika. Práce se dále zabývá finančními deriváty, konkrétně forwardy, futures, swapy a opcemi. Jednotlivé kontrakty jsou charakterizovány, je popsáno jejich využití. V poslední části je uveden příklad zajištění konkrétní firmy proti kursovému riziku pomocí jednotlivých druhů derivátů. Kontrakty jsou porovnány a jsou uvedeny jejich výhody a nevýhody.The first part of this thesis is focused on definition of currency risk. Internal and external methods of management of currency risk are mentioned. In the second part, all types of financial derivatives - forwards, futures, swaps and options - are characterized. The final part is a concrete example of hedging of currency risk with all types of financial derivatives. The contracts are compared and their advantages and disadvantages are mentioned.
Keywords:
forward; futures; hedging; option; swap; forward; futures; hedging; opce; swap
Institution: University of Economics, Prague
(web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague. Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/11723