Název:
Testování Fed modelu
Překlad názvu:
Fed Model Testing
Autoři:
Hříbalová, Pavlína ; Musílek, Petr (vedoucí práce) ; Havlíček, David (oponent) Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok:
2010
Jazyk:
cze
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: [cze][eng] Diplomová práce se zaměřuje na testování Fed modelu a jeho praktickou využitelnost na reálných datech. Vychází z Gordonova modelu a modelu oceňování aktiv (CAPM), vysvětluje základní charakteristiky Fed modelu a popisuje odvození z Gordonova modelu. Práce ukazuje možné nedostatky Fed modelu. Zahrnuje testování praktické využitelnosti Fed modelu na americkém, britském a německém trhu v období 1979 --2011. Závěr práce pojedná o možných důvodech vývoje Fed modelu v období 2002 -- 2011.Diploma Thesis focuses on Fed Model testing and its credibility on market data. The research is based on Gordon Model and Capital Asset Pricing Model (CAPM), it explains, what the basic features of the Fed Model are and describes its derivation from Gordon Model. The Thesis shows possible Fed Model limitation. It uses the US market, Great Britain and Germany 1979 -- 2011 data to demonstrate validity of the model. Eventually possible reasons of Fed Model development in period 2002 -- 2011 are presented.
Klíčová slova:
akciový výnos; Fed model; riziková prémie; výnos desetiletých státních dluhopisů; earning yield; Fed Model; risk premium; ten year government bond yield
Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze
(web)
Informace o dostupnosti dokumentu:
Dostupné v digitálním repozitáři VŠE. Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/27528