Original title: Konstrukce tzv. prémií za riziko pro potřeby oceňování aktiv
Translated title: Intensity based models of credit risk
Authors: Novosad, Jiří ; Blahová, Naděžda (advisor)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2011
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: [cze] [eng]
Tato práce popisuje redukované modely úvěrového rizika. První kapitola se zabývá obecně úvěrovým rizikem. Popisuje členění úvěrového rizika. Dále se zabývá různými metodami jeho měření. Ve druhé kapitole jsou dopodrobna rozebrány dva redukované modely úvěrového rizika. Konkrétně jde o základní Jarrow-Turnbullův model a rozšiřující Markovův model využívající přechodové matice ratingových ohodnocení. V aplikační části jsou vypočteny ilustrační příklady pro oba modely. Jsou zkoumány vlivy některých vstupních dat na Jarrow-Turnbullův model. This thesis describes intensity based models of credit risk. The first chapter deals with credit risk in general. It describes classification of credit risk. Further it describes various methods of credit risk measuring. There are detailed analysed two models of credit risk in the second chapter. Concretely there are basic Jarrow-Turnbull model and upgrade Markov model which uses transition matrix of credit ratings. There are computed a few illustrative examples of both models in the application part of bachelor thesis. There are studied effects of some input data on Jarrow-Turnbull model.
Keywords: Credit risk; intensity based models of credit risk; Jarrow-Turnbull model of credit risk; Markov model of credit risk; Jarrow-Turnbullův model úvěrového rizika; Markovův model úvěrového rizika; redukované modely úvěrového rizika; úvěrové riziko

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/27738

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-73208


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses