Original title: Analýza kalendářních efektů na pražské burze
Translated title: Analysis of calendar effects on the Prague Stock Exchange
Authors: Janek, Libor ; Havlíček, David (advisor)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2011
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: [cze] [eng]
Tato bakalářská práce se věnuje teorii efektivních trhů, behaviorálním financím a testování vybraných kalendářních efektů. V první kapitole popisuje teorii efektních trhů, v následující druhé kapitole se zaměřuje na behaviorální finance. V analytické části se zkoumá efekt dne v týdnu (pondělní nebo týdnový efekt), efekt dne v měsíci a efekt měsíce v roce (lednový efekt) na burze cenných papíru Praha pomocí indexu PX. This bachelor thesis is focus on the efficient market theory, the behavioral finance and on the testing of various calendar effects in the capital markets. In the first chapter the efficient market theory is described, followed by the explanation of the behavioral finance in chapter two. In the analytical part, effect of day in week (the Monday effect or week effect), effect day in month and effect month in year (the January effect) are examined on the PX index using data from the Prague Stock Exchange.
Keywords: Anomalies; behavioral finance; calendar effects; capital markets; efficient market theory; Anomálie; behaviorální finance; kalendářní efekty; kapitálové trhy; teorie efektivních trhů

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/27705

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-72855


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses