Název: Predikcia vývoja spotového kurzu českej koruny založená na forwardovej analýze
Překlad názvu: Czech koruna spot rate prediction based on the forward rate analysis
Autoři: Karch, Jozef ; Mandel, Martin (vedoucí práce) ; Brůna, Karel (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2011
Jazyk: slo
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: [slo] [cze] [eng]
Táto bakalárska práca sa zaoberá možnosťou predpovedania budúceho spotového kurzu pomocou kurzu forwardového. Na základe teoretických predpokladov založených na teórii racionálnych očakávaní a hypotéze efektívnych trhov sú vybudované ekonometrické modely, pomocou ktorých sa otestuje na súbore dát minulého vývoja spotových a forwardových kurzov so splatnosťami 3 a 6 mesiacov presnosť takejto predpovede. Z analýz vyplýva, že forwardový kurz nie je uspokojivým prediktorom budúceho spotového kurzu. Táto bakalářská práce se zabýva možností predikce budoucího spotového kursu pomocí kursu forwardového. Za pomocí teoretických předpokladů založených na teorii racionálních očekávání a hypotéze efektivních trhů jsou vybudovány ekonometrické modely, kterými se otestuje přesnost predikce na souboru dat minulého vývoje spotových a forwardových kurzů. Z analýz vyplývá, že forwardový kurs není vyhovujícím prediktorem budoucího spotového kurzu. This bachelor thesis deals with the possibility of forecasting the future spot rate with forward rate. Based on theoretical assumptions, the theory of rational expectations and the efficient markets hypothesis, we will develop econometric models to test accuracy of such prediction based on a set of historical data of spot and forward rates. The analysis shows that the forward rate is not a satisfactory predictor of future spot rate.
Klíčová slova: hypotéza efektivních trhů; spotový a forwardový kurz; teórie racionálních očakávání; efficient market hypothesis; spot and forward rate; theory of rational expectations

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/23510

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-72624


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce