Název: Měření kreditních rizik
Překlad názvu: Credit risk measurement
Autoři: Sobotka, Jan ; Blahová, Naděžda (vedoucí práce)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2011
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: [cze] [eng]
Cílem této bakalářské práce je popis metod měření kreditního rizika a detailní rozbor jeho kvantifikace pomocí strukturálního modelu CreditMetrics. Tato práce je primárně rozdělena do třech částí. První kapitola se zabývá kreditním rizikem, jeho členěním, specifickými vlastnostmi a postavením mezi ostatními finančními riziky. Druhá kapitola se věnuje charakteristice a metodologii výpočtu kreditního rizika dle modelu CreditMetrics. Ve třetí kapitole je pak tento model aplikován na portfolio tvořené jedním, a následně dvěma dluhopisy. Na závěr jsou zhodnoceny přednosti a nedostatky modelu a shrnuty dosažené výsledky. The main goal of the thesis is a description of methods for measuring credit risk and a detailed analysis of its quantification by using the structural model CreditMetrics. This thesis is primarily dividend into three parts. The first chapter deals with the credit risk, its structure, specific charakteristics and its connection with the other financial risks. The second chapter examines the charakteristics and metodology of calculating credit risk by using structural model CreditMetrics. In the third chapter of this thesis is the model applied to a portfolio consisting of one, and then two bonds. There are assessed the strengths and weaknesses of the model in conclusion and this part also summarizes the results obtained.
Klíčová slova: CreditMetrics; Kreditní riziko; Metody měření kreditního rizika; Credit risk; credit risk measurement methods; CreditMetrics

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/28419

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-72578


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce