Original title: Value at Risk models for Energy Risk Management
Translated title: Value at Risk models in Energy Risk Management
Authors: Novák, Martin ; Hnilica, Jiří (advisor) ; Sieber, Patrik (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2010
Language: ger
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: [ger] [eng] [cze]
Ziel und Zweck der Arbeit besteht in Beurteilung und Beschreibung das Risikomanagement auf dem Gebiet Energiehandel. Die Arbeit analysiert das Risikomaß Value at Risk und die Varianten - LVaR, CVaR oder mVaR. The main focus of this thesis lies on description of Risk Management in context of Energy Trading. The paper will predominantly discuss Value at Risk and its modifications as a main overall indicator of Energy Risk. Hlavním cílem práce je popsat a představit Risk Management v kontextu obchodování s energetickými komoditami a především popsat ukazatel Value at Risk a jeho hlavní modifikace jako hlavní měřítko rizika.
Keywords: Commodity; Derivatives; Energy Trading; Risk Management; Value at Risk; Energy Trading; Finanční deriváty; Komodity; Risk Management; Value at Risk

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/28909

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-71889


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Master’s theses